Классические индикаторы в трейдинге нередко дорабатываются профессиональными трейдерами, чтобы приспособить их под реалии современного рынка. Индикатор Envelopes – это пример модификации инструмента (Moving Average), поэтому он также отличается простотой восприятия. Применять Envelopes может даже новичок, для которого будет особенно полезно начать изучение рынка именно с этого инструмента.

Как настроить индикатор Envelopes

Скачать бесплатно индикатор Envelopes для Форекс можно в сети, однако, для терминала МТ4 это не понадобится: инструмент уже есть в программе. Чтобы его установить, нужно открыть ее и пройти следующий путь: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы. В результате появится окно с параметрами инструмента.

Суть параметров следующая:

1. Отклонение (Deviation) – это характеристика, от которой будет зависеть ширина канала. По опыту трейдеров лучше выбирать значения в пределах 2%.
2. Метод МА – можно выбрать как простую среднюю скользящую со сдвигом 0, так и экспоненциальную со сдвигом 1 или средневзвешенную (2)
3. Период – очень важный параметр, поскольку именно от него будет зависеть количество входов. Лучше оставить 14 или выбрать немного большее значение (15-20). Тогда частота сигналов уменьшится, но зато увеличится их качество.

Важно! Обычно настройка индикаторов на Форекс не предполагает изменения ключевых характеристик. Однако в некоторых случаях лучше приспособить значения под свою стратегию. Решение следует принимать исходя из собственного опыта.

Таким образом, можно скачать индикатор Envelopes или использовать готовый инструмент в терминале МТ4. Для мобильных устройств можно установить его аналог – индикатор Trend Envelopes для Андроид, который обладает тем же самыми параметрами.

Правила торговли

Любой работающий индикатор Форекс перестает быть таковым, если трейдер не учитывает всех правил входа. В случае с Envelopes их достаточно мало – по сути, нужно входить на продажу, если цена близка к верхней границе канала, и на покупку, если цена приблизилась к нижнему краю. Также важно учесть, что на рынке должен сложиться тренд, поскольку в ситуации флэта многие сигналы станут ложными.

Стоп-лосс следует ставить по ближайшему минимуму/максимуму, а тейк-профит по достижению прибыли в 30 пунктов или при формировании явно противоположного сигнала.

Дополнительными сигналами можно признать те случаи, когда во время ярко выраженного тренда актив продолжает движение по нему, отталкиваясь от средней линии канала как от поддержки или сопротивления.

Важно! Когда границы канала становятся практически горизонтальными, сужаются и идут параллельно друг другу, на рынке наблюдается флэт – в это время лучше не входить.

Что усиливает сигнал

На практике рассматриваемый инструмент лучше применять не только сам по себе, но и в сочетании с другими признаками:

1. Хорошие результаты показывает комбинация Envelopes с MACD и Stochastic. Особенно сильной считается вариант дивергенции – когда цена обновляет локальные минимумы, а индикатор – локальные максимумы, и наоборот.
2. Инструмент можно использовать практически на любом таймфрейме. Если на разных интервалах наблюдаются противоречивые признаки, исходить следует из показаний старшего или переждать.
3. Если актив движется от важного уровня поддержки или сопротивления – это значительно усиливает вероятность получения прибыли.
4. Наконец, если при формировании сигнала на графике наблюдаются классические паттерны Прайс Экшен – это также увеличивает шансы.

Важно! Во время выхода важных экономических новостей цена, как правило, совершает сильные, импульсные движения. Поэтому любые трендовые индикаторы в этот момент могут дать ложные сигналы – следует переждать и не совершать сделок.

Индикатор Envelopes может пополнить набор инструментов опытных трейдеров. А для начинающих он удобен не только благодаря своей простоте, но и в качестве методики изучения рынка, поскольку позволяет увидеть логику движения цены разных активов.

Индикатор envelopes относится к классу простейших алгоритмов, предназначенных для анализа рынка. В дословном переводе с английского envelope означает "коверт" или "огибающая", поэтому в русскоязычной среде данный индикатор можно встретить под названием "огибающие линии".

Чтобы понять, почему разработчиками был выбран такой термин, достаточно просто взглянуть на график. Дело в том, что envelopes представляет собой две параллельные линии , равноудалённые от центральной скользящей средней . Другими словами это та самая "машка", но смещённая на относительную величину вверх и вниз.

В принципе, вот и всё описание индикатора envelopes на Форекс, тут даже не на чем акцентировать внимание, так как придумать что-то более простое невозможно. Поэтому лучше сразу перейдём к практике , после чего оценим преимущества и недостатки метода. Итак, на рисунке ниже представлен пример конверта:

Прежде всего, напомним - на рынке идёт постоянная борьба продавцов и покупателей, следовательно, цена это некий измеритель, критерий, объективно оценивающий силу той или иной стороны. Но из школьного курса физики все помнят знаменитый третий закон Ньютона, гласящий: "на каждое действие следует противодействие".

В итоге, рано или поздно сила одной стороны иссякает и начинается разворот тренда. Вот для идентификации момента, когда "рано", а когда "поздно", применяется индикатор envelopes . Наверняка, многие читатели уже имеют за плечами некоторый опыт, поэтому лишний раз напоминать про волатильность не будем, отметим лишь, что для каждого торгового инструмента она "своя", а измеряться может несколькими методами.

Соответственно, в тот момент, когда цена отклоняется от скользящей средней на величину средней волатильности, с высокой вероятностью можно ожидать если не зарождение разворота тренда, то хотя бы формирование отката. Подобные сигналы и позволяют своевременно обнаружить индикатор envelopes. К слову, на рисунке ниже представлен алгоритм данной методики:

Правила использования Envelopes

Безусловно, чтобы торговля была прибыльной, необходимо соблюсти несколько простых правил:

• анализ должен проводиться на таймфрейме от получаса и выше, так как на более низких периодах сложно ответить на вопрос: "возврат цены в диапазон был истинным или ложным?";
• второе замечание вытекает из первого и предполагает открытие ордеров только после закрытия разворотной свечи внутри канала;
• оптимальная цель по прибыли – середина конверта, после достижения которой, разумно часть позиций закрыть, а по второй части перевести стоп-лосс в безубыток .

Обратная "сторона медали" индикатора envelopes – генерация большого количества ложных сигналов во время сильных импульсов. Пример:

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что индикатор envelopes на форекс обладает несколькими преимуществами:

1. он идёт в установочном комплекте терминала;
2. индикатор является элементарным алгоритмом и исключает двусмысленность в трактовке сигналов;
3. envelopes применим ко всем инструментам, достаточно лишь рассчитать волатильность валютной пары.

Индикатор Envelopes – это индикатор, который по сути является вариацией индикатора Боллинджера. Envelopes в переводе с английского означает конверт, огибающая, обертка. Это и отражает суть работы индикатора. Искать где скачать индикатор Envelopes не нужно, он предустановлен в Метатрейдер и находится в меню Вставка -> Индикаторы -> Трендовые .

Индикатор Envelopes описание

Envelopes (ударение на первый слог) нередко и называют “конвертами”, так как индикатор действительно огибает, оборачивает, цену как конверт. Здесь есть сходство с , о котором вы можете почитать по приведенной ссылке, а Envelopes я бы назвал несколько упрощенной его версией.

Индикатор Envelopes настройки

Настроек не много. Первое, что мы можем сделать, это выбрать период . Об этом индикаторе стоит почитать нашу статью, так как он по праву считается одним из важнейших трендовых индикаторов и принципы его работы знать необходимо.

• чем больше период, тем более сглаженно будут выглядеть линии индикатора и тем медленнее они будут реагировать на изменения цен
• чем меньше период, тем быстрее будет реагировать индикатор, но возможно увеличение количества ложных сигналов

Второй значимый параметр – Отклонение, указывается в процентах. Здесь я бы рекомендовал подбирать значение этого параметра в зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете. Про то, у нас тоже есть статья, почитайте.

В целом здесь принцип такой: чем старше ТФ, тем больше должен быть параметр Отклонение индикатора Envelopes. Это я советую подобрать экспериментальным путем. Приведу примеры:

• на ТФ М30 можно оставить стандартные значения отклонения – 0.1%
• на Н1 его стоит немного увеличить, например до 0.15%
• на H4 – увеличиваем до 0.5%

В зависимости от торгуемой валютной пары и используемого периода скользящей средней эти значения могут отличаться. Поэтому в каждом конкретном случае нужно подбирать удобные настройки индикатора Envelopes для себя, к счастью ничего сложного в этом нет.

Принцип здесь следующий: нужно подобрать такие значения параметров отклонения и периода скользящей средней для индикатора Envelopes,

• чтобы цена максимально четко отрабатывала 2 крайние линии индикатора (то есть отскакивала от них)
• и чтобы цена максимальное количество времени находилась внутри нашего “конверта”, а выходила за его пределы лишь тогда, когда действительно на рынке наблюдается сильная волатильность. А то можно настроить так, что малейший “чих” уже будет казаться чем-то неординарным, поэтому крайностей нужно избегать.

Остальные настройки я бы назвал второстепенными и без четкого понимания “зачем” менять их не стоит. Подробнее установку, настройку и описание индикатора Envelopes смотрите в видео:

С наилучшими пожеланиями, Фёдор Соколовский и Ваш . Подписывайтесь на обновления и присоединяйтесь к нам в соцсетях!

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!

Сегодня в рубрике «форекс индикаторы» мы детально разберем еще один стандартный технический инструмент, который предоставляет трейдеру работу в канале, и называется он – индикатор Envelopes. Вот пункты, которые будут высветлены в данном посте ниже:

1. Суть и принципы работы индикатора Envelopes.
2. Настройки его параметров и что означает каждый из них.
3. Как правильно использовать этот индикатор в торговле на Форекс?
4. Преимущества и недостатки индикатора Envelopes.
5. Прибыльная стратегия River Wild с применением инструмента Envelopes.

Итак, индикатор Envelopes (с англ. означает «конверты») представляет собой две линии образующие канал, которые дублируют своей формой базовый график . Линии индикатора смещены от базовой линии в разные стороны на заданное в настройках отклонение.

Инструмент разрабатывался исходя из того, что больший период времени цена находится в стабильном состоянии рядом с некими, экономически обоснованными значениями. Задача этого инструмента состоит в создании гибких границ канала, между которыми, большую часть времени, и должна находиться цена определенной .

Линии Envelopes играют роль границ диапазона. Иногда добавляют линию базовой скользящей средней, которая играет роль дополнительного контрольного параметра индикатора.

Выполняя настройку параметров данного инструмента необходимо учитывать средний показатель , на которой проводится торговля. Расчет следует проводить таким образом, чтобы не менее 90% японских свечей оказались внутри линий канала индикатора. Только в этом случае канал будет точно отражать равновесное состояние цены.

Настройка индикатора Envelopes в терминале МТ4

Если говорить об установке Envelopes, то он является стандартным (т.е. относится к техническим инструментам по-умолчанию, которые присутствуют в торговом ).

Сам инструмент находится в окне «Навигатор», вкладка «Индикаторы». После нанесения его на ценовой график, как и для любого другого инструмента, на экране появиться окно настройки его параметров.

Давайте коротко пройдемся по каждому параметру, чтобы понимать принципы их работы. Итак:

• MA_Period – период скользящей средней или количество японских свечей за определенный период согласно временному промежутку (или ) на котором ведется торговля. Этот параметр отвечает за так называемую «скорость» конверта. Чем меньше значение этого параметра тем более быстрое движение Envelopes.

Увеличивать значение параметра MA_Period целесообразно на больших таймфреймах (от Н1 и старше). На коротких периодах этот параметр должен иметь минимальные значения, иначе количество в диапазоне существенно снижается, что отрицательно сказывается на правильность работы Envelopes.

• MA_Shift – значение этого параметра отвечают за сглаживание, что позволяет регулировать плавность скользящих средних канала индикатора.
• MA_Method – соответственно метод расчета скользящей средней (т.е. SMA, EMA, WMA и другие).
• Applied_Price – значение коэффициента смещения от текущей цены на рынке. Правильный подбор значения этого параметра позволяет более точно войти в тренд, что особенно ценно при высокой волатильности. Значение данного параметра рекомендуется устанавливать кратным значению , который должен иметь тот же период усреднения что и основная скользящая средняя.
• Deviation – значение коэффициента отклонение конверта. Этот параметр показывает, как далеко находятся границы канала от дополнительной средней скользящей. Не рекомендуется устанавливать отклонение выше 2%. В противном случае реальная картина волатильности на рынке будет искажена.

После настройки всех нужных вам параметров для индикатора Envelopes на графике торгового терминала Вы увидите следующий вид:

Настройки параметров для Envelopes индивидуальны для каждой валютной пары с учетом времени торговой сессии, предпочитаемого таймфрейма и тактических решений, принимаемых в процессе торговли.

Использование индикатора Envelopes в торговле на Форекс

Границы канала Envelopes могут служить . Сигналом на покупку Buy или продажу Sell является пересечение графика цены и границы канала. Желательно использовать дополнительный индикатор, который способен выдавать сигнал о .

Оптимальным режимом для трейдинга принято считать работу внутри канала:

• Когда цена подходит или пересекает нижнюю границу – предупреждающий сигнал на покупку;
• Цена подошла или пересекла верхнюю границу канала — предупреждающий сигнал на продажу.

Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок.

Обратите внимание, на примере выше, на графике образовался разворотный , а именно индикатор Envelopes стал для него опорой и соответственно подтверждением того, что цена развернется в противоположную сторону, и в результате так и случилось.

Описанная тактика является самой базовой и распространенной, однако индикатор Envelopes можно использовать как фильтр (или дополнение к уже готовой ). В этом случае, сигналом для открытия сделки является пробитие ценой реальной средней скользящей, расположенной внутри канала.

Как вы понимаете, использовать только один Envelopes для торговли не логично, и соответственно не безопасно для депозита. Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами.

Что касается преимуществ и недостатков индикатора Envelopes, можно выделить следующие:

К его преимуществам следует отнести:

• Благодаря способности четко определять границы канала, инструмент Envelopes незаменим при торговле во .
• Четкое отражение волатильности валютной пары позволяет эффективно использовать данный индикатор для реализации среднесрочных стратегий торговли.
• Envelopes не перерисовывается, что позволяет избегать неоднозначных и откровенно ложных сигналов.

Как и все индикаторы, использующие скользящую среднюю, главным недостатком использования данного инструмента является наличие торговых сигналов с запаздыванием. Использовать Envelopes для не рекомендуется!

Прибыльная торговая стратегия River Wild с использованием индикатора Envelopes

Итак, друзья трейдеры, переходим к реальной практике использования нашего инструмента, и для этого проведем описание интересной и весьма прибыльной торговой стратегии под названием River Wild.

Торговля по данной системе проводиться на 4-х часовом таймфрейме, и предназначена для высоко волатильных валютных пар, таких как: EUR\JPY или GBP\JPY.

Стратегия River Wild состоит из следующих технических инструментов:

Индикатор Envelopes с периодом скользящей средней – 240, метод построения – простая, применять к закрытию, и отклонением – 0,06%.

Дополнительная скользящая средняя с периодом 240 (параметры такие же как для Envelopes).

Плюс к ней нужно добавить (+/- : 144, 288, 432, 576, 720 и последний 864), это можно сделать на вкладке «Уровни» во входных параметрах этого инструмента.

Еще одна сигнальная скользящая средняя с периодом 50, метод построение – линейно-взвешенный, применять также к закрытию.

Когда нанесете эти инструменты на ценовой график у Вас должен быть вот такой рабочий шаблон для системы River Wild:

Скачать готовый шаблон для стратегии River Wild можете по ссылке

С индикаторами стратегии River Wild разобрались, теперь переходим к описанию правил трейдинга по ней.

Для открытия сделки на покупку нужно чтобы на рынке выполнялись следующие условия:

• Цена должна снизу вверх пересечь канал инструмента Envelopes, и две японских свечи должны закрыться выше верхней его границы.
• При этом, на момент поступления верхнего условия, дополнительная скользящая средняя должна быть направлена вверх.

Для открытой позиции устанавливаем ниже нижней границы индикатора (5-10 пунктов). в этой стратегии не используется! Выход или частичное закрытие позиции мы проводим по следующему принципу (для примера смотрите рисунок выше):

• 33% сделки (1/3) – мы закрываем когда цена идет в сторону открытия позиции, отбивается от одного из уровней Фибоначчи и делает первую коррекцию к противоположному уровню. При этом, счета должна закрыться ниже этого противоположного уровня.
• Следующих 33% (уже 2/3) – закрываем после того, тогда цена закрылась выше последнего уровня Фибоначчи. При этом, переносим наш ордер стоп лосс в безубыток (т.е. на уровень открытия сделки).
• Для последних 33% (3/3) оставшейся позиции – ставим автоматических пунктов на 40-50, чтобы максимально получить возможную прибыль от тренда.

Для реализации сделки на продажу действуют идентичные условия только наоборот:

• Цена пересекает канал Envelopes сверху вниз, и 2 свечи закрываются ниже нижней границы канала.
• Дополнительная скользящая средняя, при таком сигнале, должна быть направлена вниз.

Защитный стоп ставим выше верхней границы канала. Тактика сопровождения и выхода с такой позиции используем как для позиции на покупку.

Итак, рассмотренный индикатор Envelopes, используя ценовую перепроданность или перекупленность валютной пары, определяет в рынок и выхода из него (в дополнении с другими инструментами). Эффективен в ситуациях коррекции цены, а также при развороте главного тренда.

Являясь, с математической точки зрения, вариантом известных , Envelopes способен значительно точнее отслеживать ценовой канал, в чем и состоит его главная ценность.

Ну что же друзья, теперь вы знакомы с еще одним интересным и проверенным техническим инструментом для торговли, надеюсь этот инструмент Envelopes поможет вам в модификации Вашей торговой стратегии.

В следующей статье, мы рассмотрим классный торговый советник (с возможностью его скачивания для всех читателей), который именуют как взломщик движения цены для реализации прибыльной торговли на рынке Форекс. Если Вам интересно и хотите получить этого эксперта бесплатно, тогда не забывайте следить на обновлениями , чтобы не пропустить публикацию этого материала на блоге.

С уважением, Александр Сивер

И снова приветствую дорогих посетителей блога и просто любителей трейдинга! Сегодня мы рассмотрим envelopes индикатор. Это самая настоящая классика, которая пускай используется трейдерами не так часто, но все равно имеет огромное количество приверженцев.

К сожалению, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно, до конца не понимая его суть. Мы же с Вами попробуем докопаться до самой сути, посмотрим на него в работе, и рассмотрим потенциальные достоинства и недостатки.

По своему внешнему виду, он представляет собой конверт двух скользящих средних. В целом, работа от мувингов имеет многолетнюю историю, причем достаточно успешную.

Как известно, цена имеет волнообразную форму движения, при этом приближаясь или отдаляясь от определенного среднего значения.

Могу сразу сказать, что многие трейдеры ценят envelopes индикатор за то, что он четко указывает на приоритетное движение рынка, и при этом прекрасно кооперируется с другими инструментами технического анализа.

ИНДИКАТОР ENVELOPES ОПИСАНИЕ

Если сравнивать визуально, данный индикатор по своему общему виду очень похож на полосы Боллинджера. Тем не менее, на визуальном сходстве все оканчивается, так как в рамках каждого индикатора лежат свои собственные математические формулы.

Если говорить конкретно про envelopes, то данный индикатор по умолчанию строится от скользящей средней с периодом 14. От нее откладываются две параллельные линии, расстояние между которыми измеряется в процентах.

Для понимания, Вы можете одновременно с индикатором нанести скользящую среднюю с этим периодом, тогда Вы четко поймете, от чего берется отсчет.

Представленный индикатор рассчитывается по следующей формуле:

Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)

Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)

При этом:

SMA - простая скользящая средняя;

CLOSE - цена закрытия;

N - период усреднения;

U - процент отклонения цены вверх;

D - процент отклонения цены вниз.

Вы должны понимать, что конверты отражают отклонение скользящей средней от цены в процентах, но при всем при этом не учитываются показания волатильности рынка.

Принимая во внимание данные факт, многие трейдеры обращаются к индикатору ATR, что бы хоть как-то понимать, какая волатильность рынка на данные момент в наличии.

КАК ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ

Самый простой и распространенный способ применения данного индикатора – это его реализация в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Грубо говоря, трейдеры продают, когда цена касается верхней границы конверта, и активно покупают, когда цена коснулась нижней границы конверта.

Если говорить конкретно, я не могу оправдать данный подход, мне кажется, что уж лучше просто торговать от горизонтальных уровней. Хотя, если подобрать дополнительные фильтры, то может и получится что-то путевое.

Как известно, envelopes индикатор указывает нам на среднее отклонение цены. Учитывая этот факт, индикатор достаточно хорошо отражает текущую волатильность актива. Соответственно, валютный курс актива может отклониться от обычной скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта.

Словом, если Вы попробуете торговать от границ конвертов против тренда, то лоси Вам обеспечены.

Приняв во внимание данный факт, если Вы и пытаетесь торговать от границ конверта, то по крайней мере делайте это в сторону текущего приоритетного тренда. В общем –то есть еще один вариант применения данного индикатора, и, на мой взгляд, он очень и очень интересен.

В данном случае, envelopes индикатор будет выступать в качестве своеобразного фильтра:

Здесь мы можем видеть, что данный индикатор помогает нам вовремя увидеть формирование консолидации в условиях рынка. Когда можно увидеть консолидацию? В том случае, если границы конверта переходят в горизонтальное положение, то тогда можно смело говорить о формировании флета.

Для данного индикатора консолидация – это прекрасная возможность для заработка. Дело в том, что когда на рынке присутствует затяжной флет, то можно спокойно торговать от границ конверта, зарабатывая тем самым хорошую прибыль.

Но все проблемы начинаются тогда, когда на рынке начинается сильные тренд. В данном случае, цена буде валить по тренду, а контр-трендовые сделки от границ конверта против приоритетного движения, как правило, оканчиваются в большинстве своем убытками.

Возможно ли себя как-то обезопасить? В принципе – да! Как только цена прорывает условные границы флета, то сразу необходимо начинать торговлю именно в сторону тренда. Грубо говоря, если начинается восходящий тренда, то торгуйте только от нижних границ конверта.

Очень часто трейдеры используют конверты со стандартными скользящими средними. Суть подхода основана на том, по после того, как мувинг пробивает границу конверта, мы сразу же открываем ордер в сторону самого пробоя.

Но у этого подхода есть один весомый недостаток! Если Вы будете использовать крупные интервалы, то Вам придется уживаться с крупными стоп-лоссами.

Дело в том, что конверты и мувинги являются трендовыми индикаторами, соответственно, им свойственно запаздывать за ценой.

Лично я от себя могу сказать, что envelopes индикатор по-своему интересен, но лично я его никогда толком не использовал. Как по мне, тренд прекрасно можно видеть по скользящим средним, а в качестве работы от границ полосы Боллинджера будут предпочтительнее.

Тем не менее, вкусы у всех разные, возможно, данный инструмент сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

В целом, представленный индикатор хорошо указывает на текущие границы цены, кроме того, очень даже наглядно отражает текущую волатильность рынка. Чем больше расстояние между конвертами, тем выше и сама волатильность на рынке.

Кроме того, у данного индикатора отсутствуют какие-либо перерисовки, что однозначно можно считать весомым плюсом. Конечно же, есть и свои недостатки!

У данного инструмента существует один явный недостаток – его запаздывание. Впрочем, данный факт абсолютно не удивляет, учитывая, что он базируется на скользящей средней.

В заключение хочу отметить, что этот инструмент не сильно распространен среди трейдеров, но, возможно, он сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.