Индикаторы объема на форекс.

В своём стойком желании сделать, для биржевых игроков - , ещё что-то более мощное, чем мои "Спекулянт" и "Инвестор", не имеющих аналогов на Wall Street и в мире, я постоянно исследую все озвученные мысли в направлении биржевой торговли и заработку трейдингом: посещаю семинары, вебинары, читаю книги, статьи и труды математиков, психологов, специалистов - ничего серьёзного. Бинарные опционы и ПАММ счета будут заменены МАММ счетами (и т.д.) или ещё более звучной придумкой, но вот, чем мне по настоящему прожужжали все уши - это о том, что есть якобы крупный игрок на бирже, кукловод, который всё может, всегда в плюсе и определяет, и рыночные движения, и тренды. Да, такие игроки есть, но они ничего не определяют и совершают либо внебиржевые сделки, либо сделки по телефону. Получается, что он вроде на бирже, а вроде и рядом. Читайте блог трейдера .

Даже очень казалось уважаемые специалисты, сотрудники биржи ММВБ читая лекции на тему крупные игроки считают, что крупный игрок это участник торгов, который стоит в стакане по двумя стами лотами с общим депозитом 1000. Не буду занимать ваше время, теория красивая, однако в попытках применить её для торговли вы быстро завернёте свои мозги набекрень, разумеется, если поймёте теорию и сможете разобраться, и полностью выключитесь из реальности на пару дней. Это будет сродни многократному (на практике это невозможно) преодолению перекрёстка на котором установлено 20 светофоров, работающих одновременно.

Как крупный игрок набирает позицию

Это происходило в те тучные времена, когда по улице действительно ходили люди, у которых в кармане было много денег. Чем они только не занимались, а часть из них, особо прозорливых, попали на биржу. С того момента и появилась теория, что крупные деньги знают только лонг, потому, что природа рынков растущая. Предполагалось, что на большом горизонте, такие деньги не могут проиграть или сгореть. То есть, на биржу приходил игрок с чудовищно большой суммой денег, не долго думая покупал, набирал позицию, и о чудо, выигрывал, зарабатывал деньги, очень большие деньги. Это происходило по множеству причин, одна из которых, хорошо устоявшийся, продолжительный тренд, развившийся на притоке новых денег, господствующий на российском рынке до лета 2008 года.

Все, кто хотел купить - купили. Деньги закончились и трейдеры утратили способность платить за дальнейшее зелёное движение, началась коррекция, превратившаяся в панику и сильнейший медвежий тренд. Легенды о нереально крупных игроках и их прекрасных (дамах) заработках быстро развеялись, их просто сдуло с рынка в силу слабоумия, наивности и уверенности, что они в тренде, жизнь удалась и так будет вечно. С осени 2008 года крупный игрок стал синонимом больших убытков и обнищания. Рынку пришлось вернуть не только то, что удалось заработать, но всё, что было. Однако несмотря на полное освобождение от тяжёлого денежного давления бывшие крупные игроки не успокоились, а в надежде на восстановление роста (чуйка, надежда и мольбы) умудрились набрать кредитов и так же их проиграть. Чудовищная драма, которую разыграли добровольцы возомнившие себя Гуру фондового рынка.

Для тех, кто самосовершенствуется в трейдинге указываю на серьёзную ошибку, которую игроки взращивают в своей голове и которая лишает и заработка и депозита. Это самопрограммирование. Рынок растёт, рынок падает. Что это такое? Это программа, которую вы будете выполнять, на рынке, который сам определяет куда, когда и на сколько ему идти. И в то время, когда, например, красное движение закончилось и начинает формироваться тенденция к росту, ваша программа будет вас заставлять продавать и продавать, накапливать позицию и молиться, терять деньги и крушить компьютер, вместо того, чтобы осознать, что движение в одну сторону не может быть вечным, зафиксировать прибыль и открыть новую позицию для заработка.

Крупный игрок

Получается, что крупный игрок, это трейдер, у которого депозит более 10 миллионов рублей, с открытой позицией лонг. Может такой игрок повлиять на рынок? Может определять рыночные движения? Скорее всего нет. Гораздо большие заработки, для крупных игроков, приносит игра против входящего. Рассмотрим на примере, якобы инвестора от Бога, Джорджа Сороса. Чудесный зайка мудозвон растрезвонил самым громким образом, что он идёт в Россию, учить уму разуму российских инвесторов. Прошло время. Как он убегал? Молча, не произнеся ни слова и только по приезду на Родину дал интервью о своих успехах: "Это невозможно, там одни мошенники" - а ты, что хотел? Придёшь такой весь Дольче Габбана и тебе здесь начнут бабло лопатой отгружать? Денег накопишь, приходи ещё. Я, во первых, не люблю американцев (Задорнов отдыхает), а во вторых, считаю, что феномен Сороса сильно раздут или вовсе, выдуман. Инвестор ведёт свой трейдинг на 1,5 - 2% от депозита, то есть, рискуют только тем, что готовы проиграть безо всяких сложностей для себя, своей игры и депозита. Сорос же описывает, что инвестировал всё, что было и плюс инвестировал заработанное! Так на бирже себя ведут только новички - это сделка пан или пропал. То есть малейшее дуновение против позиции и комедия заканчивается, теряется и депозит и прибыли, таким образом, как-будто бы её никогда и не было, остаётся лишь потраченное время, счёт "0".

Сильно похоже, что старичок умышленно и самостоятельно раздувал свою грудь, чтобы продать себя по дороже и заработать на написании книг, чтении лекций и на продаже обедов. Мы же никогда не сможем проверить действительность, а сможем только развесить уши и охать, какой молодец, да с Россией не удалось, ну какой инвестор!

Крупный игрок на рынке

Зачем рядовым игрокам дурят голову некими не видимыми крупными игроками? Он что супер человек, у него супер мозг, супер информирован, образование, практика? Ответ на все вопросы нет. Вероятно это, временно, человек с некими, большими деньгами, пришедший на биржу за подарками в виде больших кушей! Зачем нам следует знать о нём, рассмотрим.

Любые стратегии, прогнозы, инвестиционные планы, ожидания и чуйки, на фондовом рынке, никогда не сбудутся и не принесут никаких выигрышей и разобьются о пресловутый человеческий фактор. А крупный игрок, пришедший на биржу за подарками, никогда их не получит по той же причине, рынок не раздаёт подарки, он любит сюрпризы!

Любые лекции, и платные и на безвозмездной основе, рассматриваются на фоне графика цены с добавлением некоего кластерного анализа объёмов. Вот оказывается, что! Чтобы видеть крупного игрока, определяющего рыночные тренды, надо оплатить подписку на привод! Теперь всё встало на свои места. Что бы видеть то, чего не существует, надо заплатить деньги. Хорошо, а зачем его видеть? Тишина. Ну как же большой, крупный, его надо видеть обязательно. Ниже выкладываю совмещение графиков открытых позиций, изменяющегося в реальном времени - это совершенно бесплатный график, возможность смотреть на который обеспечивает торговая платформа Квик и график цены. Смотрите и понимайте, как влияет открытие позиций крупными игроками на движение цены. Если это теория рабочая, то количество открываемых позиций должно влиять на движения цены не менее, чем в 60% случаев, смотрим.

Что видно? А ничего и не видно, точнее, видно, что набор позиций на движение цены никакого влияния не оказывает, а те редкие случаи, 10-15%, можно считать случайным совпадением. Позиции открываются, а цена стоит на месте. Позиции закрываются, цена на месте. Как на этом заработать? Ответ: никак. Кроме того, мы свои сделки делаем не с космосом, а друг с другом. Трейдер, который сидит на конце одного из проводов и на 100% уверен в том, что цена пойдёт вверх, открывает свою позицию о трейдера, который сидит на другом конце провода и уверен, так же, на 100%, что цена пойдёт вниз. Вот они открыли позицию и куда теперь пойдёт цена? Она может пойти вверх, вниз и вправо - три возможных варианта. Будут это один, два, или миллиарды трейдеров с каждой стороны, безразлично, цену это не подтолкнёт. А как будет называться анализ объёмов: кластерный, замысловатый или чудесный - их суть от этого не изменится.

Как торгует крупный игрок

Как бы не торговал крупный игрок он не имеет никаких преимуществ на рынке. Он не умнее, не образованнее и не чем не лучше среднестатистического трейдера, не обладает никакими специальными знаниями о рынке и так же, приходя на рынок, проигрывает свои деньги. Его крупный начальный статус гарантирует ему только то, что к нему прилипнет куча всяких бесплатных консультантов, которые и будут обеспечивать крупные финансовые неудачи. Мрачно? Правда такая, я ничего не придумываю. И когда говорю, что без лоха жизнь плоха, имею ввиду именно их, крупных игроков, все кто жив, на рынок ребята! Здесь вас ждут подарки, а точнее сюрпризы, которые расскажут вас о вас то, что узнать вы никогда и не рассчитывали.

Открываете вы счёт у брокера, выслушиваете прогнозы или советы финансового консультанта, без разницы, как только вы начинаете слышать непонятные, ничего не обозначающие или неизвестные слова (бинарные опционы, ПАММ, МАММ, кластерный анализ, айсберг заявка), сразу вставайте и уходите, вас чешут и пытаются на парить. Не уйдёте, начнёте задавать вопросы, вы потеряли свои деньги, против вас работают профи, которые ставят вопрос ребром: либо они заберут у вас ваши деньги, либо умрут от голода. Как вы думаете, кто выиграет в этой игре на выживание? Я его знаю, а вам, по всей видимости, это предстоит узнать лично, никто не учится не на своих, не тем более на чужих ошибках. Предупреждение болтовня, а то, что приключилось с вами (любым отвлечённым человеком) со мной точно никогда не произойдёт, я то не лох! Типичная наивность.

сайт отзывы

Деньги есть, они вокруг каждого из нас. Для того, что бы их взять надо придумать свой индивидуальный способ, позволяющий это сделать. Проще всего с деньгами на фондовом рынке, их ежедневный оборот, только по российскому рынку, около триллиона долларов. Как их взять решайте сами, однако, указываю пальцем, каждый из них, обязательно должен быть связан с первоначальным обучением. Чему должно быть посвящено обучение? Вашей цели: Хотите научиться ловко торговать - обучайтесь фондовой торговле, Хотите научиться разбираться в терминологии - читайте и учите словарь, хотите научиться зарабатывать - найдите себе наставника, который владеет не только теорией, но и практик. Сомневайтесь во всём и не доверяйте чужим людям свои деньги. Положительных примеров дарения денег (все виды доверительного управления) нет. Инвестируйте только в себя, свои знания и своё будущее. Желаю всем, кто знает, что такое трейдинг, удачи и встречаемся за партой.

Вот ещё, чуть не забыл: минимальный срок обучения четыре месяца тяжёлого, кропотливого, но очень интересного и увлекательного труда.

Прежде чем мы перейдем к основам трейдерского ремесла, я хочу развеять одно очень распространенное заблуждение, с которым вы столкнетесь не только на сайтах и блогах, но и в некоторых трейдерских книгах.

Речь идет о мнении, что некие крупные игроки (на сленге их иногда называют “куклом” – от слова “кукловод”) манипулируют мировым валютным рынком так, чтобы загрести себе все денежки. И поэтому у нас - розничных трейдеров - нет против них никаких шансов. Они умные и забирают у нас, тупых, все деньги.

Выглядит это вот так:

цена пробила сопротивление - это крупный игрок;
не пробила - снова крупный игрок;
ложный пробой - опять он;
видел, какая длинная тень у свечи - и снова он;
он знает и может все, а мы не можем ничего.

Таинственный «крупный игрок», которого никто в глаза не видел, продолжает «мешать» множеству трейдеров рынка форекс. И многие платные трейдерские школы, используя это заблуждение, запугивают трейдеров: “У вас нет шансов! Лишь мы вам поможем обнаружить этих крупных игроков и научим, как с ними воевать!”

Смешно? Конечно. Так трейдеров ловят в ловушку религиозности мышления.

В первобытные времена, когда молнии бушевали за стенами пещер и стращали тамошнее волосатое население, нетрудно было прийти к глобальной идее грозного невидимого бородатого дядьки на облаке. Который, таким образом, «наказывает» нехороших парней с дубинами за какие-то проступки.

Эта концепция стала крайне удобной и ее с тех пор используют как эффективный инструмент манипулирования и укрепления личной власти. Не послушаешься вождя племени - невидимый бородатый чувак на облаке тебя за это накажет. Кукл всем управляет. Так что слушайся вождя. Страх управлял и управляет массами.

Появились шаманы, что эксплуатировали это же заблуждение. Они становились еще «ближе» к невидимому бородатому мужику, на пару ступенек и даже «толковали» его волю, что была известна, естественно, только им одним. Эксплуатировать чужие заблуждения всегда очень выгодно. Религиозность - прекрасный инструмент монетизации страхов и невежества.

Крупные игроки рынка Форекс

Именно такая же история с трейдингом. Межбанковский валютный рынок Форекс, по своей природе - ОТС рынок. Что это значит? Он не торгуется на биржах и у него нет централизированного клиринга. Другими словами, точных данных по объемам торгов и участникам рынка не существует вообще. Валютный рынок - децентрализированный и внебиржевой.

Валютами торгуют через сотни систем, через «черные ящики», они же dark pools, через различные ECN вроде EBS, через дилинговые платформы Reuters и Bloomberg. Точных данных нет в принципе. Есть лишь приблизительные, по очень общим объемам, что дает единственный источник в мире: . Который прикидывает, примерно, общую температуру по валютной больничке.

Иными словами, под действия «крупного игрока» можно притянуть любую рыночную флуктуацию - все равно ее нельзя проверить и подтвердить достоверными данными. Ведь их попросту нет.

Аксиома: для валютного рынка вообще нет точных данных по объемам.

Чем же занимаются многочисленные учителя и школы? Пугают сложностью и сказками про коварного бородатого дядьку на валютном облаке. Как же не использовать такой страх в свою пользу? Они и используют.

При этом основные участники рынка Форекс прекрасно известны. Это:

центральные банки ведущих стран мира;
крупнейшие инвестиционные банки;
хедж-фонды;
инвестиционные компании;
розничные трейдеры.

У каждого крупного участника рынка есть, как вы понимаете, отчетность по его прибылям и убыткам. В то время как ЦБ проводят интервенции для укрепления курса национальных валют, основными участниками межбанковского рынка являются коммерческие банки и фонды.

Вот эти 10 крупнейших коммерческих участников валютного рынка. Это и есть наши крупные игроки, они же “куклы”. В процентах - их доля на валютном рынке.

По мнению наивных буратин, именно эти крупные игроки и «владеют» рынком, данными о всех открытых позициях, обладают секретной информацией, недоступной другим и используют ее в свою пользу, манипулируя рынком так, как им хочется.

Логично? Логично. Мы видим крупную долю на рынке, они тут явно всем распоряжаются. Какие хитрые бородатые дядьки!

Достижения крупных игроков валютного рынка

Если рынком с объемом в триллионы долларов заправляют крупные манипуляторы, они должны демонстрировать ошеломляющие, невероятные прибыли, правда? Это ж тогда натуральные финансовые пылесосы, что у всех загребают ликвидность, пользуясь своим исключительным положением.

Давайте посмотрим на их успехи и на то, как определить крупного форекс-игрока. Вот номер 9 в списке, банк Goldman Sachs, потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов .

Ой, как это? Сразу же важный вопрос:

Как крупный игрок, что «манипулирует рынком», мог потерять на нем такие деньги?

Пока вы об этом задумались, взглянем на других «манипуляторов». По статистике, с 2008 года ведущие банки (тот самый топ-10 рынка форекс) находятся в глубочайшем кризисе и уволили уже более полумиллиона человек персонала . Мировая банковская система никак не может оправиться после кризиса и увольняет всех подряд, стремясь сократить расходы.

Неплохо для манипуляторов, что «владеют» рынком с оборотом 5,3 триллиона долларов в сутки, не так ли? Где же их сверхдоходы? Где заработанные ими деньги, Зин, что они вырвали у конкурентов?

На втором месте в топ-10 валютных трейдеров находится всемогущий Deutsche Bank. Наравне с Citi — это гигант рынка форекс. Объясните, как сей гигант умудрился в 2015 году продемонстрировать чистый годовой убыток в 6.8 миллиарда евро ?

На третьем месте у нас банк Barclays, который из 20 500 человек персонала планирует уволить 7000 в течение трех лет . Еще один чемпион, что “манипулирует рынком”, блестяще!

Кстати, у меня вопрос. Все банки из топ-10 управляют несчастными трейдерами и сшибают им стопы в Метатрейдере спонтанно или по очереди? Они ж конкуренты, вообще-то, из разных стран. Как это у них выглядит, собрались в бане, попарились и такие: “Сегодня я заберу десятку у Васи, завтра ты пятерик у Пети отожмешь”. Или как?

С отжимом у них явно напряг, на всемогущих манипуляторов не тянут – ибо статистика показывает, что все терпят колоссальные убытки. Тогда кто? Фонды? Масонские инвестиционные компании с Венеры, что богаче главных банков мира?

У них у всех есть публичная отчетность и, знаете что — сказочно обогатившихся тоже не видно. Ну где же он, царь Мидас валютного рынка, что все превращает в золото, манипулирующий ценами так, как ему вздумается, облапошивший ведущие банки планеты?

Как видим, у топ-10 хедж-фондов, работающих с валютным рынком, по итогам 2015 года общий капитал составил менее 6 миллиардов долларов. Слезы для валютного рынка с суточным оборотом в несколько триллионов.

Поэтому. Когда вам будут вешать лапшу на уши про “могущественных игроков валютного рынка Форекс”, спросите:

Имя этого могущественного бородатого дядьки на облаке.
Ссылку на годовую финансовую отчетность, где можно увидеть его ошеломляющие успехи по облапошиванию других участников рынка.

Этого будет вполне достаточно, чтобы снять лапшичку с ушей. К слову сказать, банковские трейдеры и правда пытались манипулировать но… вовсе не валютами, а специфическими вещами, вроде ставки LIBOR. Результаты - миллиардные штрафы банкам, уголовные дела и массовые увольнения.

А зачем эту сказку придумали?

На эту идею «крупных могущественных дядек» ловят новичков, чтобы овладеть их сознанием и кошельками через страх. Если ты - маленький, ничтожный розничный трейдер, а против тебя такая гигантская, всемогущая махина, твой единственный шанс — обрести защиту и уверенность, которую тебе пообещают. Платно и дорого.

В таких школах бедняг учат, как находить «действия крупных игроков» (это на ОТС рынке-то, где данных по объемам нет вообще), о том как их «обманывать» (вообще анекдот) и несут прочие яйца с начинкой из чуши.

Перед рынком все равны

А вот это уже трезвый взгляд на вещи. В 1995 году, чтобы развернуть курс доллара, понадобились усилия… 5 центральных банков мира. Пять государств еле-еле развернули доллар. Публично и открыто - все знали, что ЦБ сражаются с рынком, с его Величеством Рынком, чтобы укрепить доллар исходя из своих экономических интересов. Эти интервенции проводились открыто и контролируемо, за ними следили финансисты всего мира.

У банков и фондов больше финансовых возможностей, чем у простого трейдера, но:

Владеют ли они монополией на будущее?
Могут ли гарантированно выжимать с рынка прибыли?
Могут ли направить рынок куда им вздумается?

Их отчетность говорит сама за себя. Не могут.

Банки, фонды, инвестиционные компании и розничные трейдеры, все сражаются с рынком. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Но монополии нет ни у кого. Все пытаются выжать с рынка свою крошечку удачи. И это можно сделать, создав свое индивидуальное понимание, свод правил, которые позволяют регулярно забирать с рынка прибыли.

А вот вера, религиозность, убежденность в существовании:

всемогущих игроков, которые всегда правы;
100% стратегий;
гарантированных школ трейдинга;
прибыльных индикаторов.

Приведет лишь к тому, к чему приводила всегда - трейдер покидает рынок с дырой в кармане. Вполне закономерный и логичный итог для тех, кто не любит думать своей головой.

Забавно, что несмотря на эти очевидные и общедоступные данные, религиозность мышления настолько укрепилась в сознании многих трейдеров, что они не готовы расстаться со своими иллюзиями.

Почему так, вполне понятно. Крайне удобно свои неудачи и провалы объяснять неким всемогущим манипулятором, что всем портит жизнь и гоняет евро/доллар так, что пробивает уровни игрокам спред-беттинга в Метатрейдере. Злодей при этом коварно ухмыляется, уверен. Потешный самообман, однако, после неудачного дня лучше уж тяпнуть самогона — толку и то будет больше, нежели от нелепых выдумок.

Вы определенно встретите таких граждан на своем трейдерском пути, им всегда кто-то мешает. Если хотите позабавиться - задайте им 2 конкретных вопроса, приведенных ранее и наслаждайтесь реакцией.

А как насчет кукловодов криптовалютного и фондового рынка?

Судя по комментариям, не все поняли, что речь в статье идет о международном валютном рынке — форексе, подвидом которого являются бинарные опционы.

Форекс — внебиржевой рынок, он же рынок OTC. Нет одного места, где эти торги происходят, поэтому мифическому кукловоду банально нет, где развернуться.

А вот на биржевых рынках все наоборот. Когда торги ведутся централизованно — через одну биржу, будь-то NYSE для фондового рынка или Coinbase для криптовалютного — так вот на централизованном рынке конечно же есть крупные игроки, способные влиять на внутрибиржевые котировки. На биржевых рынках также полезны объемы и другие инструменты, что вообще не актуальны для форекса. Для последнего объемы совершенно бесполезны.

Валютный рынок, еще раз повторюсь — внебиржевой. В этом нужно разобраться сразу. Он не торгуется на биржах. Именно поэтому никакие кукловоды в лице банков здесь ничего не решают и не влияют на котировки EUR/USD или любой другой валютной пары так, как им вздумается.

Назад:
Вперед:

В нем постоянно что-то меняется, но в то же время некоторые из этих перемен можно отнести к разряду сезонных, в чем прослеживается уже некоторая система. Принято считать, что на движение тренда влияет ряд особых, крупных, игроков. Играя с помощью больших средств, они определяют настроение на всём рынке.

Крупный игрок - кто он?

Под крупными игроками на валютном рынке понимаются участники, способные влиять на основное движение тренда, ценовые колебания, определять области рынка, его направление и даже «замораживать» стоимость некоторых позиций. Хотя некоторые возможности таких дилеров могут быть слегка преувеличены. Невольно разрекламированные бытующими легендами, крупные игроки представляются чуть ли ни богами валютных торгов, но, хотя их власть в данном процессе весома, они остаются людьми и также как и все трейдеры периодически терпят убытки.

В отличие от начинающих игроков, они просто умеют поворачивать негативную ситуацию на рынке в свою пользу и поддерживать позитивное для себя направление.

На Форекс увидеть крупного игрока можно, когда движение цены начинает вдруг меняться в противоположную от вашей позиции сторону, то есть изменения происходят не в вашу пользу. И, повинуясь данным переменам, большинство трейдеров начинает завершать сделки, часто с минимальной прибылью или даже убыточно для себя самих, боясь полного слива депозита. Так определяется влияние крупного игрока на волнение во всей сфере валютных торгов. Именно способность подталкивать остальных участников Форекса к покупке или продаже валюты определяет крупных игроков как кукловодов, как их иногда и называют опытные трейдеры.

Также они носят название «куклов» или маркетмейкеров.

Если рассматривать кукловодов в конкретных лицах, то это единицы, а именно узкий круг крупнейших инвестиционных компаний и банков.

По крупным следам

Чтобы сделать свою торговлю более плодотворной, можно придерживаться позиции движения на Форекс за крупным игроком . Для этого сначала необходимо вычислить его во время наблюдения за совершаемыми на рынке сделками. На графике в терминале вы сможете разглядеть такого участника, когда начнут появляться большие объемы продаж или закупок, что, собственно, и является основным показателем «прибытия» крупного банка или инвестиционной компании.

Главная задача трейдера в данном случае - войти на рынок до момента закрытия намеченного крупным игроком заказа.

Исполнители, которые занимаются осуществлением этого заказа, ищут благотворную среду для скупки наибольшего количества контрактов. Если же такой среды нет, им приходится создавать ее искусственно, подогревая интерес к тому или иному направлению тренда, валютным парам и т.д. Неопытные трейдеры в большинстве случаев реагируют именно на провокации со стороны кукловодов, в то время как опытный торговец будет больше работать над своей реакцией при падении и повышении цены.

В Форексе главное - не кто быстрее закроет сделку, что вынуждают делать крупные игроки, а кто выгоднее это сделает.

В последнем случае за главными участниками рынка следует неустанно следить и действовать согласно собственной стратегии, стойко выдерживая подачи маркетмейкеров. Однако на Форекс крупные игроки не всегда находятся в выгодном для них положении. Случается и так, что именно «толпа» определяет движение, и кукловодам приходится подчиняться, стремительно закрывая ордера, чтобы сохранить прибыль.

Всем трейдерам, привет! Мои читатели уже знают, что я подробно разбираю такой тип торговли как VSA-анализ. В каждой статье я вспоминаю основной принцип VSA – это усилие и результат.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Андрей Миклушевский.

Сегодня я наконец-то познакомлю Вас с новым термином под названием «накопление».

Система VSA нужна для того, чтобы разоблачить маркетмейкера и ее основной задачей является узнать, куда крупный игрок собирается сдвинуть рынок.

Давайте попытаемся мыслить не как толпа, а как крупный игрок, который имеет огромную кучу денег. Эти деньги нельзя ввести в рынок одной позицией, потому что такой объем спровоцирует дикий интерес толпы. Соответственно, наращивать позицию крупный игрок будет порционно, распределив ее на несколько частей.

Посмотрим на график и найдем признаки накопления

На графике я отметил основной принцип «метода VSA», по которому Вы можете увидеть, какие манипуляции производятся, и кто их производит.

Первый всплеск, который появился после останавливающего объема, вызвал рост цены. Следовательно, в рынок вступает бычий объем. После отката, рост объема вызвал остановку нисходящего движения и последующий рост цен.

Вывод: если всплески объемов вызывают рост цены, значит кто-то накапливает позицию для «похода вверх».

На этом графике я показал результат накопления. Не сложно? На первый взгляд, маркетмейкер умный «организм» и постоянно меняет своим схемы, вытряхивает из рынка и т.д и т.п.

А теперь давайте рассмотрим фазу накопления. Фьючерс золото

После огромного объема цена дальше не пошла вниз.
Затем появился высокий объем и бычья свеча.
Это меня натолкнуло на мысль, что продажи закончились.
Далее новые всплески объема, которые провоцируют рост цены.
Но рост ограничивается уровнем.
На отсутствии объема скатывается вниз.
Я решил подождать следующего дня, чтобы подтвердить свои догадки.

На следующий день все подтвердилось.
Все всплески, несмотря на новости, вызывали рост цены.
Готовился поход на верх.
Длинные тени (ап-траст) останавливали от входа.
После ап-трастов маркетмейкер вытряхивает из рынка покупателей.
После очередного вытряхивания все догадки подтвердились.

На следующий день, после очередного вытряхивания и колоссального усилия, цена не пошла вниз. Я вошел в сделку. После пробития уровня сопротивления 1169.72, перевел сделку в безубыток. На момент написания статьи профит составил 190 пунктов по 1-ому ордеру и 180 по 2-ому.

Понимаю, что VSA анализ трудно освоить самостоятельно, чтобы иметь неплохой профит, но выход есть всегда. Я разработал авторский спецкурс, который даст Вам:

11 паттернов vsa;
S/L 5-15 пунктов;
соотношение риск-прибыль от 1 к 3 и выше;
сигналы по системе каждый день;
торговля по ценовым уровням;
разоблачение действий маркетмейкера;
возможность заходить вместе с крупными игроками.

*Записавшись на спецкурс, Вы бесплатно получаете индикатор "Price Action", который значительно упращает торговлю по системе VSA.

Среди трейдеров ходят слухи, что можно отследить крупного игрока и присоединиться к нему перед тем, как он погонит цену в нужном направлении. Где тут подвох? Об этом читайте ниже.

В этой статье пройдемся по популярной нынче стратегии поиска “крупного игрока” (или крупных игроков - кому как удобнее), потому что, на мой взгляд, эта тема становится все более и более популярной и обрастает все новыми деталями среди ее последователей. Иногда, конечно, я диву даюсь от того, как в мире трейдинга порой довольно безобидная ТЕОРИЯ (заметьте - не истина, а именно теория, т.е. чья-то субъективная точка зрения) может обрасти дополняющими ее объяснениями (тоже субъективными, конечно же) и в итоге восприниматься как истина в последней инстанции. Ну, это, тема для обсуждения среди психологов, наверное, а мы с вами здесь о трейдинге беседуем, так что давайте разбираться, что там за крупные игроки такие и какое влияние они на рынок оказывают.

1. Главное отличие “крупного игрока” от остальных.

Итак, по сравнению со среднестатистическим частным трейдером, такие крупные игроки, как хедж-фонды и инвестиционные банки гораздо чаще получают положительный финансовый результат своих торговых решений. Это объясняется несколькими факторами, в числе которых:

1) Наличие четкой торговой стратегии, которой у многих частных трейдеров просто нет.

2) Неукоснительное соблюдение правил ТС, чем многие.частные трейдеры часто пренебрегают, совершая т.н. “импульсивные” или “эмоциональные” сделки.

3) Контроль рисков и соблюдение правил управления капиталом, чес опять-таким часто пренебрегают индив. трейдеры, больше сосредотачиваясь на желании заработать быстро и много.

Таким образом, может показаться, что лучшая стратегия — это копирование сделок крупных игроков. Тем более, сейчас в интернете это некий такой “тренд” - пытаться определить действия крупного игрока, маркетмейкера или кого-то еще, чтоб вместе с ним быть против глупой “толпы” которая постоянно, бедная, заходит “не в ту сторону” (одновременно) и терпит убытки, ай-яй-яй. Ирония в том, что к такому объяснению не подкопаться - вы действительно видите на графике то, что вам говорят: вот цена пошла вниз, вот она идет за уровень, а вот она резко после этого идет вверх (крупный игрок ловко зашел за счет толпы, ага). Но при этом тактично умалчивается про эпизоды, когда цена вела себя точно таким же образом, а потом (после типа набора позиции крупным игроком), пошла совершенно в другую сторону (т.е. вроде как он не такой уж и крупный оказался).

Крупного игрока от мелкого чаще всего отличает наличие прибыльной торговой стратегии, неукоснительное соблюдение ее правил и жесткий контроль рисков.

2. Как отслеживают крупного игрока?

Отслеживание действий крупных игроков на Форекс сводится к определению интересных для них ценовых уровней и заключение сделок в аналогичном направлении (покупка или продажа).

Зная эту информацию, трейдер якобы занимает аналогичную позицию и получает якобы высокую вероятность положительного исхода сделки, при условии соблюдения манименеджмента. Однако принимая во внимание вышенаписанное, вы, скорее всего, уже понимаете, что все не так просто.

Популярность этих методов основана на довольно стандартном заблуждении начинающего трейдера, который пока что неправильно понимает суть трейдинга. Я где-то уже писал, что поначалу профессионализм в трейдинге отождествляется с угадыванием будущего: чем более ты крутой трейдер, тем, стало быть, с большей вероятностью,ты сможешь сказать, куда пойдет цена в той или иной ситуации. Плохого в этом ничего нет - по такой схеме мы учились всю жизнь: если мы чего-то не знаем, мы спрашиваем у тех, кто знает. Ну, например: когда мы были маленькими, мы не знали, как ходить и взрослые нам “показали” и мы по их примеру научились. Или мы не умели танцевать, пошли в секцию, и там нас показали, что и как. На рынке мы, следовательно, поступаем так же - ищем того, кто “лучше знает”, чтоб скопировать его действия и научиться самому. Но, увы, процесс обучения трейдингу выглядит немного иначе, но об этом как-нибудь в другой раз.

Суть в том, что начинающий трейдер пока еще не уверен в себе и собственных навыках как трейдера и следовательно, он подсознательно ищет то, что ему эту уверенность даст. В нашем случае при неправильном понимании сути торговли на финансовых рынках, трейдер ищет уверенности относительно того, куда в будущем пойдет цена. Потому что что бы он ни делал, какую бы стратегию ни использовал, какой бы ценовой паттерн (рисунок) ни находил - рано или поздно он сталкивается с убыточными сделками и ему кажется, что он опять “нашел не то”. Поиск 100% работающего паттерна бесконечен и бесплоден, потому что в любой момент на рынке может произойти все что угодно и никакой крупный игрок, будь он миллион раз крупным, НЕ ЗНАЕТ, куда пойдет цена (по причине, описанной в прошлом предложении).

В любой момент на рынке может произойти все что угодно и никакой крупный игрок, будь он миллион раз крупным, НЕ ЗНАЕТ, куда пойдет цена.

Далее. Что касается “развода толпы” и т.п. Если помните, я писал выше, на что “заточена” деятельность хедж-фонда - это ТС+ее соблюдение+жесткий риск-менеджмент. Теперь вопрос: если хедж-фонд реально кого-то там на стопы решил развести, а толпы окажется СЛИШКОМ много? Он хотел купить 100млн, а ему все продают и продают и продают… Что он будет делать？ Неправильно! Он не сможет набирать позицию до бесконечности, зная (якобы), что толпа рано или поздно закончится. Потому что там, на другой стороне его сделки может быть ЕЩЕ БОЛЕЕ крупный игрок, который будет продавать ему и продавать и продавать. А если.хедж-фонд номер 1 будет упрямиться, то это уже несоблюдение риск-менеджмента (а риск менеджмент там контролируется автоматически, с помощью программы, а не самим трейдером) и при таком подходе рано или поздно он спустит все деньги, чего ему сделать конечно не позволят.

Аргумент номер 2: “ну крупные игроки не торгуют друг против друга, они все торгуют против толпы”. Серьезно？Т.е. голдман сакс, дойче банк, пара десятков банков не меньшего калибра, пара сотен крупных хедж-фондов, пара тысяч хедж-фондов поменьше просто выстроились в ряд около монитора и прям ждут, когда вся толпа просто ринется продавать там, где они резко и много купят. Толпа из людей, чьи ресурсы даже в совокупности будут В РАЗЫ МЕНЬШЕ, чем ресурсы упомянутых ребят. И при всем при этом, кстати говоря, в рынок, конечно же не входят различные долгосрочные инвесторы, различные экспортные и импортные компании да и просто туристы, которым вообще без разницы, куда там цена дернется. А ведь их покупки/продажи тоже будут влиять на разницу спроса/предложения, а следовательно и на поведение цены. Им просто нужно купить актив для своих нужд, но они, конечно же, подождут в сторонке постоят (им как раз позвонят из голдман сакс и попросят не вмешиваться) - Ну как же, там ведь толпу разводят. Понимаете? Чтобы вообще какую-то там толпу на что-то развести, необходимо, как минимум, выключить тех, кто торгует ненаправленно и + быть уверенным в том, что против тебя не торгует еще более крупная рыба, для которой уже ты - та самая толпа с маленьким количеством денег.

Чтобы теория о торговле крупных игроков против толпы имела хоть какое-то основание, необходимо убрать с рынка всех кто торгует ненаправленно , а также быть уверенным в том, что против тебя не торгует еще более крупная рыба , для которой уже ты - та самая толпа с маленьким количеством денег.

Так вот, резюмируя вышесказанное, рынок - это, так сказать, природная среда: крупняк не питается только мелкими, он также питается и другим крупняком. А еще супер-крупняк может быть.легко повержен парой десятков крупняка поменьше. Так как можно угадать, где сейчас крупняка побольше, чтоб понять, кто победит?

3. Крупный игрок = большие обьемы. Так говорят в интернете.

Другой популярный метод сейчас - это чтение объемов. Принято считать, что там, где проходит большой объем, там типа зашел крупняк, а там где прошел объем поменьше - вошли мелкие. И следовательно, крупняк будет как бы “защищать” свои позиции, потому что он крупняк и потому что у него много денег а значит всех несогласных он легко “выкупит”. Ну, забавно. Особенно в свете того, что описано выше: а что если этим крупняком заинтересуется другой, более сильный крупняк, который захочет в том же месте набрать противоположную позицию за счет крупняка поменьше? Цена провалится вниз, вот что будет. Несмотря на большие объемы там. “Ну ведь это ж не 100% работает”. Так какой тогда смысл смотреть лишнюю информацию? Если уровень может быть продавлен, что при наличии там объемов, что без них. “Ну с объемами-то вероятность меньше, что продавят”. А есть ли такого рода статистика у тех, кто так говорит?

Кроме того, надо понимать, что собой представляет объем. Объем - это И входы И выходы из позиций. Покупка на уровне может быть как открытием сделки на покупку, так и закрытием сделки на продажу (ведь чтобы закрыть продажу, нужно купить). Следовательно, там, где кто-то видит “вход крупного игрока” и ожидает, что он там будет свой уровень защищать, нужно помнить, что эти объемы могут быть не входом, а выходом крупного игрока, и тогда уж точно нет смысла ждать какой-то там защиты, потому что защищать нечего.

Объем - это И входы, И выходы из позиций.

4. Крупный игрок как “невидимая рука рынка”

Теперь еще про одну прикольную штуку насчет крупного игрока (я сам верил долгое время): что вот крупный игрок закупился и типа когда толпа кончилась, крупный игрок (внимание!) ПОГНАЛ ЦЕНУ ВВЕРХ! Вы понимаете? Он погнал цену вверх. Я только вот точно не знаю - он попросил всех остальных участников пока не заключать сделки на продажу, чтоб он смог цену погнать на нужное значение или все-таки упомянутые выше голдман сакс, дойче банк, пара тысяч хедж фондов между собой созвонились, чтоб всем вместе погнать эту бедную цену на заранее оговоренный уровень.

Я намеренно не буду давать свое мнение о том, как происходит на самом деле, но дам вам подсказку: подумайте, что может произойти, если на пути такого погонщика встанет еще более крупный игрок, которому надо гнать цену в противоположную сторону.

Но давайте представим, что все же какой-то игрок есть и он действительно может куда-то там цену погнать. Давайте рассмотрим, как и за счет чего он это будет делать.

Вы видите? Чтобы спровоцировать рост цены с 1.10 до 1.50, необходимо выкупить весь объем продавцов, выставивших свои заявки по этим ценам. Даже если допустить, что есть некий крупняк (я это делаю исключительно в развлекательных целях), который будет гнать цену куда ему нужно, то он будет постоянно ухудшать среднюю цену своей позиции. И когда он таки достигнет нужного ценового уровня, ему нужно будет свою накопленную позицию закрыть так, чтоб еще и в прибыли быть. А для этого ему нужны будут те, кто КУПИТ у него по этим высоким ценам (ведь ему, чтоб закрыть покупку, нужно продать). А есть ли гарантия, что по этим ценам будет достаточно покупателей? А что, если их там не будет или будет недостаточно? А тогда будет вот так:

Т.е. Если на уровне, куда он гнал цену вопреки логике и здравому смыслу вдруг не окажется нужных ему покупателей, то он будет ВЫНУЖДЕН продавать гораздо дешевле - по той цене, где они есть. В данном случае, его заявка исполнится по 1.10 вместо 1.50, а это, в лучшем случае, потеря прибыли, а в худшем - закрытие с убытком (ведь пока он толкал цену вверх, ухудшалась его средняя цена входа).

Я хочу донести следующее: при всем многообразии и привлекательности объяснений того, почему цена сделала то или это - задайтесь вопросом, откуда этот человек знает такую информацию. Может ли он чем-либо подтвердить свою точку зрения. Если подтверждения не очень логичны, то такие объяснения ценового движения - не более, чем субъективная интерпретация.

При всем многообразии и привлекательности объяснений того, почему цена сделала то или это - задайтесь вопросом, откуда этот человек знает такую информацию.

Опять же, я сам не претендую на истину. Если вы найдете логические огрехи в том, что я описал выше - я всегда открыт к дискуссии.

5. Суть трейдинга

Подошли, наконец, к самому интересному, да?

В чем суть-то всего этого дела? Неужели торговать вместе с крупняком бессмысленно? И да, и нет. По традиции, давайте разбираться и для начала рассмотрим, как будет вести себя просто любой участник, которому нужно купить МНОГО. Как мы выяснили, гнать куда-то цену, скупая все на своем пути - не особо выгодно. Тогда что делать? Нужно не спешить:)

Так вот, будь я крупным прям игроком, я бы пользовался тактикой входа отложенными ордерами. Если бы я торговал на бирже, где видно объемы, то я разместил бы свою покупку вот так:

Почему? Просто чтобы не спугнуть тех, кто анализирует объемы - если участники увидят, что кто-то покупает много, то кто мне будет продавать? Ведь часть людей испугается моего большого объема и не будут верить в нисходящее движение.

Также обратите внимание - несмотря на свою крупность, я допускаю, что есть и более крупные игроки. Именно поэтому я вхожу в определенном диапазоне, но при этом выставляю стоп-лосс в случае, если что-то пойдет не так (стоп-лосс является обязательным в случае, если необходимо соблюдать риск-менеджмент. А его соблюдать крупному игроку необходимо, как уже говорилось ранее, чтобы не превратиться в “мелкого” в кратчайшие сроки).

На валютном же рынке объемы отследить нельзя, потому что рынок децентрализован. Помимо этого, ликвидность настолько высока, что можно разместить весьма существенный объем по одной цене, не распределяя свою позицию на несколько цен.

Чтобы пробить уровень отложенных ордеров, участникам торгов придется предложить к продаже больший объем, чем выставлен на покупку. И неважно, будут ли в этом участвовать пара крупных продавцов или пара тысяч мелких, результат будет один и тот же - давление со стороны продавцов на отложенные ордера покупателей.

Однако что.будет происходить, если продавцов меньше, и цена не может пробить уровень покупателя?

На валютном же рынке объемы отследить нельзя, потому что рынок децентрализован.

Цена сначала остановится. Она не будет сразу отскакивать. Потому что для отскока вверх необходимо что? Чтобы объем покупок по рынку (market-ордера) стал больше объема продаж лимитными ордерами. Т.е. Чтобы не только вниз давить перестали, но и чтобы вверх давить начали. Да, такое вполне возможно - цена часто разворачивается после остановки, однако не нужно надеяться, что это каждая остановка цены намекает нам на присутствие “крупного игрока” и обязательно приведет к развороту.

Однако, крупные участники рынка, банки и хедж-фонды, не всегда входят в рынок отложенными ордерами. Это очевидно по 2-м причинам:

Цена на Форекс движется то вверх, то вниз. Чтобы цена пошла вверх, необходимо, чтобы объем покупок рыночными ордерами был больше. Чем объем продаж лимитными ордерами по текущей цене. И наоборот для продаж - объем продаж по рынку должен быть больше объема покупок лимитками для движения цены вниз.
Рынок Форекс очень ликвиден. Следовательно, для чтобы хоть немного сдвинуть цену, нужен очень большой объем. А если бы все крупняки торговали только лимитками, а пресловутая “толпа” - рыночными ордерами, то объема рыночных ордеров никогда бы не хватало для того, чтобы сдвинуть цену. Так что крупные игроки - такие же люди, как и мы с вами и вполне могут зайти по рынку, если это не приведет к нарушению риск-менеджмента =)

6. Что же делать?

Подводя итог, хочется сказать, что если вникнуть в вопрос о крупных игроках немного глубже, то мы придем примерно к тем же правилам торгов, которые нужны частному трейдеру: своя торговая стратегия + риск-менеджмент (наличие стопов + не рисковать большим % от депозита в 1 сделке).

Своя торговая стратегия нужна для получения долгосрочного финансового результата - если посмотрите в интернете, то у хедж-фондов нет ежедневной отчетности. Знаете, почему? Потому что их не интересует результат какой-то одной определенной сделки. Их интересует кумулятивный финансовый результат за значимый период (например, за год), который даст совокупность И прибыльных И убыточных сделок. Следовательно, у них нет цели добиться отсутствия убыточных сделок, у них есть цель быть прибыльными за период. Как уже писалось ранее в одной из статей - желание не иметь убыточных сделок равнозначно желанию не иметь расходов в обычном бизнесе, и хедж-фонды это понимают. И понимают также, что один и тот сигнал на вход будет давать как прибыльные, так и убыточные сделки. Понимаете? Один и тот же сигнал. Один. И. Тот. Же. Но главное, чтобы по итогам 100 сделок получилась прибыль. Это очень важно понять.

Следовательно, у хедж-фондов нет цели добиться отсутствия убыточных сделок, у них есть цель быть прибыльными за какой-либо период.

Риск-менеджмент, во-первых, помогает не потерять депозит в результате так называемой “серийности сделок”. Если из 100 сделок у нас будет 50 убыточных, то они необязательно будут чередоваться. Может быть подряд 4 прибыльных, затем 3 убыточных, затем 2 прибыльных и затем 5 убыточных. И если мы в каждой сделке будем рисковать, например, 25% от депозита, то во время такой вот серий, мы потеряем весь депозит. Будет ли хедж-фонд так рисковать? Я так не думаю. Во-вторых, риск-менеджмент подразумевает понимание, что убыточные сделки будут, и этого не избежать. Подумайте, будет ли хедж-фонд торговать без стопов, считая, что он входит вместе с крупным игроком (еще более крупным, конечно) и цена против него точно не пойдет (там же толпу сейчас разведут)? Стали бы вы сами так делать, будь вы его управляющим? А позволили бы вы своим трейдерам такое делать? Честно говоря, я опять же так не думаю.

Трейдинг при любом объеме капитала (и мелком, и крупном) - в основе своей одинаков: используя эффективный подход, можно постепенно превратить мелкий капитал в более крупный. А используя неэффективный подход - крупный капитал неизбежно превратиться в гораздо более мелкий.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать . Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat . Делимся сигналами и опытом.
Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis