На фондовых биржах термин «объемы» представляет собой общее число приобретенных, реализованных контрактов и акций в течение одного дня. Таким образом, объем является дневным оборотом на бирже.
Индикатор объема Better Volume
Самый популярный среди профессиональных трейдеров индикатор объема носит название Better Volume. Индикатор объемов Better Volume в состоянии проводить оценку свечи и объема в автоматическом режиме. Он сравнивает их с прошлыми значениями, что позволяет выдавать сигналы о размере спреда, а также о размере объема. В окошке индикатора Better Volume появляются следующие цветовые сигналы:
- Красный оттенок является сигналом широкого спреда и большого объема на ап-баре. Подобный сигнал обычно появляется при завершении или при возникновении восходящего тренда, а также в момент коррекции нисходящих трендов.
- Белый оттенок сигнализирует о присутствии на даун-баре широкого спреда и большого объема. Подобный сигнал возникает в конце или начале медвежьего тренда, а также в момент коррекции восходящих трендов.
- Желтый оттенок является сигналом небольшого объема. Возникают подобные сигналы в период коррекции, а также при окончании трендов.
- Зеленый оттенок сигнализирует о присутствии бара, обладающего большим объемом и малым спредом. Появляются подобные сигналы при завершении трендов, а также в середине трендов в момент взятия прибыли.
- Пурпурный оттенок сигнализирует о большом объеме на свечах с различным диапазоном. Подобные сигналы появляются достаточно редко и только в момент коррекции.
- Голубой оттенок говорит о том, что индикатор не выдает никаких сигналов.
Анализ объемов при помощи этого индикатора позволяет узнать, что именно делают в текущий отрезок времени маркетмейкеры: приобретают или реализуют валюту. Практика показывает, что для того, чтобы успешно торговать на рынке Форекс, необходимо идти вслед за маркетмейкерами.
Для грамотного осуществления анализа, следует выполнить сравнение тикового объема с габаритами текущей свечи. Крупный тиковый объем является сигналом активности крупных трейдеров, которые приобретают либо продают валюту. Подобная ситуация на рынке может стать причиной разворота ценового уровня. Взглянув на представленный ниже рисунок, вы заметите, что разворот ценового уровня произошел именно в момент, когда на рынке наблюдался большой объем.
Скачать индикатор объемов для мт4 вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
Процесс установки Better Volume является достаточно простым и практически не отличается от установки других индикаторов.
Опытные трейдеры и начинающие обязательно используют инструменты, которые являются основными помощниками в проведении торгов. Это индикаторы объёмов, предоставляющие данные о сделках и активах. Существует множество различных показателей, подвергающихся анализу. Обработанная информация отображается на экране, указывая на изменения стоимости и активности на определённом рынке.
Каждый рынок имеет свои отдельные показатели. Увидеть общее количество сделок, происходящих за отдельный временной период, можно на валютной бирже. В отличие от неё фондовый рынок информирует о полных данных - активах и объёмах их приобретений.
Индикаторы объёма торгов, дают возможность узнавать информацию о совершённых на рынке сделках, в обозначенный временной период. Подобные показатели необходимы трейдеру, так как дают характеристику торгам, отображая все составляющие. Как правило, производя технический анализ, учитывают некоторые закономерности:
- Снижения объёмов, на которые указывают индикаторы говорит об угасающем интересе участников. Возможен переход актива во флет . В момент небольших объёмов, рынок становится практически непредсказуемым, а опцион очень чувствителен к минимальным изменениям.
- Отображение индикаторами увеличения, говорит о повышенном внимании участников. Движение опциона может формироваться в любую сторону, а трейдер должен вовремя совершить покупку лота, имеющего направление к образовавшейся тенденции.
- Нахождение лота на пиковой позиции, указывает на высокую вероятность разворота цен. Лучше поискать точку входа на торги. Для каждого из активов, позиции определяются путём опыта и проб. Очень важные минимальные и максимальные показатели. Индикаторы отображают и расхождения в происходящих событиях. Это происходит при различиях между данными инструментов и опционной ценой.
Различия индикаторов объёмов
Инструменты имеют отличия друг от друга. Подробнее рассмотрим некоторые из них.
МТ4
Ежеминутно всё новые и новые трейдеры открывают наиболее популярный терминал. Он прост и удобен для торговли с помощью графиков. И конечно, существуют индикаторы объёма для мт 4 . В сети их множество и возникает вопрос - какой лучше использовать? Не стоит сильно переживать по этому поводу, так как производя анализ тикового (верхнего) объёма и СМЕ (нижнего), данные близки друг другу. Пользоваться можно с любым индикатором удобным для вас.
На рынок Форекс, прямое влияние имеют профессиональные деньги, сливающиеся при совершении сделок. Просчитать количество денег, работающих на рынке Форекс невозможно. Поэтому используют алгоритм, называемый тиковым. Он отображает открытые сделки по определённым активам. Для ведения торгов вполне достаточно отображающейся информации. Необходимо знать высокий, средний и низкий показатели.
Настроив индикатор по цвету, объёму, местонахождению и другим показателям вы увидите реальный график. Цвета индикатора, как правило, контрастны . Например, зелёные свечи показывают рост объёма сделок в сравнении с предыдущим периодом за определённый момент времени. Красные столбцы указывают на уменьшение. Отображается и среднее значение объёмов за этот период, обозначающихся третьим цветом - синим или любым удобным для восприятия.
Такие индикаторы хороши при работе со сделками по акциям и сырьевым товарам. Для валютных пар их не используют.
Выбор инструмента
Среди доступных индикаторов объёмов Форекс можно отметить многие, но выбрать идеальный сложно. Кто-то пользуется Volumes, кому-то комфортно с Absolute Strenght Histo или другим инструментом.
Выбирая лучшие индикаторы объёмов, необходимо понимать - использование инструмента увеличит шансы удачного результата, но не даст абсолютной гарантии заработка. Не существует стопроцентно эффективного индикатора! Поэтому для принятия решения необходимо использовать собственный опыт.
Протестируйте возможные варианты и выберите лучший, с которым легко работать именно вам. Существуют люди, торгующие на Forex без использования индикаторов.
Вертикальные и горизонтальные объёмы
Отображение индикатора вертикального объёма, как и горизонтального - несёт трейдеру информацию о поведении рынка. Понимание даёт возможность делать правильные прогнозы на бинарных опционах.
- Индикатор вертикального объема для мт4 - выводит информацию о проведённых сделках. Они располагаются на экране столбиками, проецирующими определённое количество операций за обозначенное время: час, день и пр.
- Индикатор горизонтальных объемов для мт4 - показывает интерес участников к определённому уровню цен. Обрабатываются все сделки за выбранный период.
Сопоставление полученных данных поможет принять правильное решение. Для успешной торговли при работе с индикаторами объёма, необходимо активно использовать другие инструменты и информацию. Широкий арсенал возможностей торговли опционами, увеличивает шанс наудачу!
Вконтакте
На финансовых рынках очень часто используются такие понятия, как «справедливая цена», линия баланса, поддержка, сопротивление и т.д. В теории смысл этих терминов предельно ясен, но на практике всегда возникает вопрос - как на графике найти подобные уровни? К счастью, данную задачу легко решает горизонтальный индикатор объемов для МТ4 .
Прежде всего, разберёмся, о каких объёмах пойдёт речь. Не является секретом тот факт, что любой финансовый рынок имеет три измерения - время, цену и торговый объём. Комбинации из этих переменных позволяют получать различные графики и диаграммы, например:
- Время + цена = обычный свечной график;
- Время + объём = привычная гистограмма Volumes;
- Цена, обработанная по специальным формулам, - и рендж-бары;
- Цена + объём = рыночный профиль.
Горизонтальный индикатор объемов MT4 работает как раз с последним инструментом, т.е. он аккумулирует данные по торговой активности на каждой котировке.
Скачать горизонтальный индикатор объемов для платформы МТ4 вы можете тут:
На графике выше представлена разметка одноимённого индикатора. Он так и называется - Market Profile . Как можно заметить, распределение объёмов по ценовой шкале имеет «нормальный» вид, а это значит, что мы можем выделить область, представляющую наибольший интерес для покупателей и продавцов.
Настройки горизонтального индикатора объемов в МТ4
В отличие от других похожих алгоритмов, упомянутый горизонтальный индикатор объемов МТ4 легко настраивается, в частности, пользователю разрешается самостоятельно корректировать несколько переменных.
Session - это таймфрейм, для которого будет формироваться профиль. Например, если здесь указать Daily, программа построит разметку отдельно для каждого дня.
Если в этом выпадающем списке выбрать Weekly, горизонтальный индикатор объемов MT4 начнёт аккумулировать сведения по неделям.
При этом автор добавил в алгоритм специальную функцию, которая запрещает строить профиль на таймфреймах, близких к исследуемым. Например, если в «Session» указать Daily и попробовать запустить индикатор на графике H1, в терминале появится следующее предупреждение.
Вторая переменная «StartFromDate » используется для указания начальной даты вычислений. Как правило, она не играет существенной роли, поскольку слишком старые данные всё равно бесполезны.
Следующая настройка «SessionsToCount » задаёт количество сессий, для которых будет формироваться профиль. Например, если пользователь укажет в этом поле «10», горизонтальный индикатор объемов в МТ4 построит 10 гистограмм.
Очевидно, что в разных торговых стратегиях величина «SessionsToCount» будет отличаться, например, если трейдер предпочитает работать внутри дня, ему хватит 2-3 последних профилей, так как именно они отражают текущие настроения рынка.
Если же открываются среднесрочные позиции, разумно учесть и более старые построения, ведь именно они могут дать подсказку относительно того, где располагаются ключевые поддержки/сопротивления.
Остальные переменные предназначены для выбора оформления, в частности, через функцию «ColorScheme» пользователь подбирает подходящую цветовую гамму (доступны сине-красная, красно-зелёная и зелёно-синяя).
И последние параметры «MedianColor » и «ValueAreaColor » используются для настройки цвета моды и контура.
Применение в торговле горизонтального индикатора объемов
Теперь, когда все технические моменты прояснились, кратко напомню, зачем вообще нужен горизонтальный индикатор объемов МТ4.
Во-первых , многие трейдеры используют его для поиска сильных уровней, которые часто совпадают с модой.
Во-вторых , гистограмма Market Profile очень полезна для поиска областей, где крупные игроки могут устроить провокацию. Например, если во флете был зафиксирован аномально высокий объём, следует ждать мощных движений в обе стороны.
Мой пламенный привет всем читателям этого сайта и всем любителям финансовых рынков. В этой статье мы с вами поговорим про стандартный индикатор вертикальных объемов МТ4. Рассмотрим, что это вообще такое, и как можно грамотно применять его на практике.
Скажу сразу, эта статья будет обобщенная, так как эта тема очень обширная и рассмотреть ее буквально за одну статью никак не получится. Объем является основополагающим фактором, который заставляет двигать цену в ту или иную сторону.
Стоит понимать, что объем является для цены неким топливом, чем больше объем будет приложен в ценовое движение, тем сильнее оно будет впоследствии. Естественно, один конкретный объем никогда не скажет вам ничего, всегда следует оценивать ситуацию на рынке в более глобальном контексте.
То есть, чтобы понять, что же сейчас происходит на рынке, нам необходимо посмотреть картину за некий промежуток времени, дабы мы действительно могли понять, что же сейчас происходит на рынке, и как нам действовать в таких условиях.
Стоит ли использовать тиковые объемы на форексе
Я очень часто вижу, что трейдеры спорят о том, а есть ли смысл вообще на рынке форекс использовать объемы. Они мотивируют это тем, что на рынке форекс для анализа доступен только тиковый объем, то есть, мы не оцениваем качественный показатель, а оцениваем только количественный. Если для вас этот вопрос не стоит, то вот интересный инструмент можно . Если иначе, продолжим.
То есть, мы с вами не можем знать, сколько реально денег было вложено в то или иное рыночное движение, мы просто знаем, сколько тиков было за некий промежуток времени. Я могу сказать, что лично я сравнивал и реальные, и тиковые показания объема.
Могу сказать, что в глобальном контексте лично мне не удалось заметить каких-то сильных отличий. Потому, я сам лично считаю, что при грамотном использовании, даже тиковые объемы могут сыграть свою службу. Конечно, вы должны понимать, что анализ объема является не самой простой задачей.
Это не какая-то индикаторная система, которая вам просигналит о том, что у нас появился вход в рынок. Анализ объемов – это очень сложный вопрос и весьма обширный. Есть целая методика VSA, которая как раз занимается анализом объемов.
Что о тиковом объеме говорит мэтр Том Уильямс и один полезный пример
Кстати, касательно целесообразности использования тикового объема, сам основатель VSA Том Уильямс сказал, что где нам не доступен объем, там нам поможет тиковый объем.
То есть, он сам говорит, что тиковый объем нельзя отметать и он действительно поможет нам в трудную минуту. Как я уже говорил, объем является неким топливом для цены. Большой объем, вложенный в движение, говорит о том, что это движение будет достаточно сильным и затяжным.
Смотреть
Чтобы вы больше поняли, я попытаюсь объяснить вам это на простом жизненном примере. Представьте себе, что вы жмете на газ и ваш автомобиль разгоняется, но вы вдруг отпускаете газ и машина все равно продолжает ехать под действием инерции.
Так вот цена инертна по отношению к объему, то есть, если после вливания крупного объема в то или иное движение, цена сильно двигается, то после затухания объема она еще продолжит движение в первичную сторону.
О показаниях индикатора
Стандартный индикатор тикового объема выглядит как гистограмма, которая меняет свою величину в зависимости от того, сколько тиков было в тот или иной момент времени.
Повышение или понижение объема может нам говорить о том, силу или слабость сейчас проявляет приоритетное движение цены. Давайте мы с вами рассмотрим пример!
Посмотрите, здесь мы видим, что у нас развивается нисходящее движение, но посмотрите, что происходило с объемом в этот момент. Мы видим, что объем планомерно снижался. Я не стал всматриваться в каждый столбик, а увидел глобально, что объем снижается, следовательно, данное движение проявляет свою слабость.
Опять же, оценивать картину нужно в глобальном контексте, так как один конкретный объем ничего вам не даст. Сам по себе объем может быть крайне высоким, высоким, средним и низким.
Как понять, что к чему относится? Тут все весьма субъективно, вы должны понимать это визуально. Хочу особенно отметить один важный момент касательно сверх высокого объема.
О некоторых закономерностях
На самом деле, рынок не любит проявление сверх большого объема. По логике, если в рынке появляется большой объем, то значит это хорошо и цена должна двигаться в сторону объема, верно? Тем не менее, если говорить про сверх большой объем, то здесь такой принцип не работает. Тут, скорее, если вы увидели подобный объем, то, скорее всего, текущая тенденция может развернуться и я вам сейчас это покажу. Кстати, подробнее о можно прочитать тут.
Посмотрите, у нас было восходящее движение и появился очень высокий объем, намного выше, чем за большой промежуток времени. Но вот незадача, вместо того, чтобы двинуться дальше вверх, цена предательски устремилась вниз. Таким образом, проявилась кульминация покупок, что и привело к развороту.
Всегда стоит действовать по принципу усилие к результату. Усилие – это объем, а результат – это непосредственное движение рынка к объему. Бывает так, что тенденция нисходящая, к примеру, и появляется высокий объем, при этом цена разворачивается.
Какой мы могли сделать вывод, это значит, что данный объем был со стороны покупателей и рынок может развернуться. Здесь все стоит оценивать с логической точки зрения.
Выводы
Объем является основой движения, не может зародиться тот или иной тренд без вливания в него крупного объема. Если участники рынка не будут заинтересованы в движении, то они перестанут вливать в него объем, соответственно, это движение ослабеет и изживет себя.
Как вы видите, все нужно оценивать логически. Это обширная сфера, и если вы захотите изучить ее, то вам понадобится много времени!
Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.
Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.
Индикатор объема торгов вертикального типа
Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).
Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.
Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону ().
Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять , которые исполнятся моментально по имеющимся в ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с (во избежание ).
Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.
Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.
Индикатор объема торгов горизонтального типа
В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).
Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.
В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности. Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.
Индикатор объема торгов кластерного типа
Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.
В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е. основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.
При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень , ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню. Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.
Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.
Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов
Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp . Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix , которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.
