В качестве торговых сигналов применяются несколько скользящих средних: SMA — простая скользящая средняя, EMA — экспоненциальная скользящая средняя и КАМА или AMA — адаптивная скользящая средняя Кауфмана.
Трейдеры любят работать со скользящими средними. Однако у этого метода есть и недостатки. К примеру, если брать скользящую с маленьким периодом, то она будет реагировать на рынок слишком быстро, что приведет к появлению большого числа ложных торговых сигналов. А если скользящая будет взята с большим периодом, то она будет медленной и реагировать на изменения рынка будет наоборот слишком медленно. Поэтому трейдерам необходим был такой индикатор, который бы позволял работать с этой величиной более эффективно с точными сигналами. Как раз такой индикатор и разработал и описал Перри Кауфман. Речь идет о Адаптивной Скользящей Средней - индикаторе Adaptive Moving Average (сокращенно АМА).
Знакомство с Adaptive Moving Average произошло в 1995 г., когда Перри Кауфман издал книгу «Умный трейдинг» с подробным описанием метода вычисления АМА. Предложенная Кауфманом новая адаптивная методика использует динамичное ценовое движение для быстрого получения сигналов на открытие позиции, а как только рынок теряет направление, осуществляется выход из позиций.
Но сам Кауфман сразу предупредил, что данный подход требует внимательного подхода к выявлению случайных шумовых компонентов, чтобы не спутать их с основной тенденцией.
Как и другие торговые индикаторы, АМА строится непосредственно на графике цены, внешне полностью напоминая обычную скользящую среднюю, что видно на Рис. 1. Аналогичны и получаемые от АМА торговые сигналы, но при этом есть свидетельства того, что данные торговые сигналы от АМА намного более точны, чем у других видов скользящих средних, включая не только простые, но и взвешенные, экспоненциальные и т.п.
Рис.1 Терминал QUIK: АМА на графике цены
Для расчетов Кауфман применил собственную формулу АМА, которая является видоизмененной и улучшенной ЕМА (экспоненциальной скользящей средней), в алгоритм которой заложена возможность корректировки уровня усреднения ЕМА при помощи коэффициента эффективности. Данный коэффициент представляет собой некую меру трендовости рынка.
Оправдывая свое название, АМА действительно способен адаптироваться под волатильность рынка и изменения на нем ценовой динамики.
Подробнее приводить методику расчета, применяемой АМА, не будем, так как она достаточно сложная. Рассмотрим лишь несколько основных формул с небольшим их описанием. Это позволит понять смысл АМА, чтобы разобраться в способах применения в торговле именно этого индикатора.
Основная идея АМА
АМА базируется на адаптации имеющихся расчетных формул к происходящим на данный момент условиям рынка. Так если наблюдается боковое движение, то и АМА теряет чувствительность и уподобляется скользящей средней (МА), имеющей большой период. Когда же идет трендовое движение, то и АМА повышает чувствительность, наследуя поведение скользящей средней (МА) с небольшим периодом.
Для того чтобы добиться такого эффекта, Кауфман применил несколько переменных. Так константа сглаживания (усреднения) SSC (Scaled Smoothing Constant) рассчитывается с использованием констант медленного и быстрого усреднения. Коэффициент эффективности ER (Effeciency Ratio) является отражением отношения направления движения рыночной цены к шуму или волатильности.
Данная идея работает по следующему принципу: боковой рынок или даже просто горизонтальный участок приводит к стремлению к нулю коэффициента эффективности, тогда к SSC применяется вес, рассчитанный на медленное усреднение, сама АМА будет вести себя по аналогии со скользящей, имеющей большой период. Если же наблюдается трендовое или направленное движение, то наблюдается стремление к единице коэффициента эффективности, что заставит SSC взвешиваться для быстрого усреднения, сама АМА уподобится скользящей, рассчитываемой с малым периодом.
Базовые расчетные формулы АМА:
1. ER (коэффициент эффективности) вычисляется так:
где:
Pi - цена, наблюдаемая в текущем периоде;
Pi-1 - цена, которая была в предыдущем периоде;
n — количество рассматриваемых периодов (свечей), по умолчанию n = 10;
Pi-n - цена, которая наблюдалась в n-периоде назад.
где:
p - период, взятый для усреднения быстрой константы, по умолчанию p = 2;
q - период, взятый для усреднения медленной константы, по умолчанию q = 30.
Рассмотрим расчет на примере:
Fast = 2/(2 + 1) = 0.6667 (стандартный вариант)
Slow = 2/(30 + 1) = 0.06456667 (стандартный вариант)
3. SSC (константа усреднения):
Scaled Smoothing Constant (SSC) = ER * (Fast — Slow) + Slow
4. AMA (адаптивная скользящая средняя), она рассчитывается по формуле:
AMA = AMAi-1 + SSC2 * (Pi — AMAi-1)
где:
AMAi-1 - является АМА предыдущего периода.
Сильное боковое движение, по словам Кауфмана, заставляет АМА вести себя подобно 30-периодной ЕМА, тогда наблюдается движение вверх и вниз. Использование в формуле возведения в квадрат устраняет подобный эффект.
Кстати, важным моментом является то, что расчеты Кауфмана сделаны для дневных данных.
Для добавления АМА в терминал QUIK на график, следует правой кнопкой мыши высветить контекстное меню, в котором затем выбрать «добавить график (индикатор)», найти в списке «АМА», подсветить «Окно 1», после чего нажать на кнопку «Да», как это показано на Рис.2.
Рис. 2. Установка в терминале QUIK АМА на график цены
Открыв окно настроек на закладке «Общие» доступно изменение цвета линий, а закладка «Параметры» позволяет отрегулировать важные для АМА параметры, что и показано на Рис. 3:
Рис.3. Настройка АМА в терминале QUIK
Здесь можно задать:
. АМА периодов, которое показывает количество взятых в расчет свечей (данный период по умолчанию берется равным 10);
. Fast EMA периодов, которое показывает минимальное принимаемое в скользящей значение периодов (данный параметр по умолчанию берется равным 2);
. Slow EMA периодов, которое показывает максимальное принимаемое в скользящей значение периодов (данный параметр по умолчанию берется равным 30);
. поле цены задает расчетный параметр цены (данный параметр по умолчанию выставляется как Close).
Подаваемые АМА торговые сигналы
АМА работает по тем же торговым правилам, как и другие скользящие средние.
Если цена выше АМА, при этом сама АМА растет, то поступает сигнал на покупку (BUY), что показано на Рис. 4.
Если цена ниже АМА, но при этом и сама АМА снижается, то поступает сигнал на продажу (SELL), что также отмечено на Рис. 4.
Также следует учитывать, что закрытие и открытие позиций стоит выполнять лишь тогда, когда рост или падение АМА совершается под углом около 45 или -45? к горизонту.
Рис.4 График цены фьючерса доллар/рубль SiM2 в терминале QUIK с указанием сигналов от АМА на продажу и покупку
Чтобы лучше понять работу АМА, следует сравнить торговые сигналы данного индикатора с аналогичными, поступающими от обычной скользящей средней SMA, а также от экспоненциальной скользящей средней EMA. Для всех скользящих взяли расчетный период 10, чтобы получить объективные данные.
Будем рассматривать по порядку все торговые сигналы на Рис. 5, двигаясь слева направо.
1 сигнал - BUY. От всех трех скользящих данный сигнал на покупку поступил практически одновременно, при этом необходимо открытие длинных позиций.
2 сигнал - SELL. Сигнал на продажу был подан только EMA (график изображен синей линией). При этом осуществляется закрытие открытой длинной позиции с убытком и открытие короткой позиции.
3 сигнал - SELL. Сигнал на продажу подан AMA (график изображен зеленой линией) и SMA(график изображен оранжевой линией), при этом осуществляется закрытие открытых длинных позиций с убытком и открываются короткие позиции.
4 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил от ЕМА (график изображен синей линией), при этом короткая позиция закрывается с убытком, осуществляется открытие длинной позиции.
5 сигнал - SELL. Сигнал на продажу подан SMA(график изображен оранжевой линией) и ЕMA (график изображен синей линией), при этом осуществляется закрытие открытой длинной позиции по ЕMA с убытком и открывается позиция короткая.
6 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил сразу от всех трех скользящих, что привело к закрытию с убытком короткой позиции по SMA (график изображен оранжевой линией), происходит открытие длинных позиций.
7 сигнал - SELL. Сигнал на продажу был подан AMA (график изображен зеленой линией), при этом длинная позиция закрывается с прибылью, осуществляется открытие короткой позиции.
8 сигнал - SELL. Сигнал на продажу поступил от SMA (график изображен оранжевой линией) и ЕMA (график изображен синей линией), что привело к закрытию с прибылью длинных позиций, однако прибыль здесь ниже, чем получена у AMA (график изображен зеленой линией), далее осуществляется открытие коротких позиций, что AMA сделал несколько ранее.
9 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил только от одного индикатора — SMA (график изображен оранжевой линией), что привело к закрытию с прибылью короткой позиции.
10 сигнал - SELL. Сигнал на продажу поступил также только от SMA (график изображен оранжевой линией), очередной раз закрыв короткую позицию.
11 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил от всех трех скользящих, при этом все короткие позиции были закрыты с прибылью, следует отметить, что у AMA (график изображен зеленой линией) данная прибыль превышает прибыль остальных.
Анализ проведенных 11 сделок с Рис. 5 продемонстрировал, что из рассматриваемых трех скользящих (AMA, SMA и EMA), именно у AMA было произведено меньшее количество сделок, при этом прибыль оказалась самой высокой.
Из этого напрашивается вывод, что АМА способна раньше реагировать на начало трендового движения, игнорируя в большинстве случаев явное боковое движение. Это подтверждает эффективность индикатора для усовершенствования торговли при помощи скользящих средних, для чего АМА и был создан.
Еще одной важной особенностью АМА является то, что при движении цены направленно и в тренде, у АМА повышается чувствительность, расположение идет дальше от текущей цены. При флэте, боковом движении, АМА снижает чувствительность, приближаясь к текущей цене практически вплотную.
Адаптивная формула с изменяемым периодом расчета позволило предоставить АМА возможность снизить число ложных сигналов по сравнению с другими скользящими, период у которых является фиксированным. Даже одна эта особенность может поставить АМА в число самых эффективных трендовых индикаторов.
Адаптивная скользящая средняя является одним из наиболее эффективных технических инструментов, не оцененных по достоинству, что является ошибкой для многих трейдеров, так как использование ее в торговле дает намного больше преимуществ, чем .
Обычная МА обладает целым рядом недостатков – может формировать ложные сигналы при установке на небольших тайм-фреймах и серьезно запаздывает на больших. Генерируемые сигналы на вход достаточно сильно запаздывают, из-за чего трейдер (особенно в среднесрочной и долгосрочной торговле) упускает большую часть движения цены.
Видя все эти минусы, разработчики думали, как же их устранить и доработать инструмент. Доработанную версию МА представил Пери Кауфман, создав адаптивную скользящую среднюю.
Создание мувинга Кауфмана и особенности
Впервые АМА была представлена миру в 1995 году, когда Кауфман издал книгу, в которой детально была рассказана история индикатора и его создания. Методика была на то время новой и учитывала динамическое изменение стоимости для поиска своевременных входов в рынок. Если же тенденция резко меняет направление, индикатор оперативно генерирует сигнал на открытие новой позиции и закрытие старой.
По внешнему виду АМА ничем не отличается от обычной, а вот формула расчета немного иная.
Показания адаптивной скользящей средней намного более точные, с ней нельзя сравнить даже экспоненциальный мувинг.
На рисунке представлены 2 средние: красная EMA(9), AMA(9) — с синими точками
За основу была взята ЕМА и формула ее была доработана, благодаря чему корректируется усреднение ЕМА и генерируются более четкие сигналы для входа в рынок. Инструмент самостоятельно адаптируется под уровень волатильности валютной пары и текущие показатели, наблюдаемые на рынке в конкретный момент.
Если на рынке господствует , он теряет чувствительность и демонстрирует свойства обыкновенной скользящей. Если на рынке волатильность растет и нужна оперативность, демонстрирует свойства экспоненциального мувинга.
Торговля с АМА на валютном рынке
Стратегий торговли с адаптивными скользящими средними на самом деле не так и много.
Но вот пример 1-й из них с этого сайта:
(только вместо МА50) ставим Адаптивную среднюю (смотрите комментарий):
Среди преимуществ использования в работе стоит отметить:
- Прекрасная возможность четко видеть фазы движения цены , следя за уровнем волатильности
- Адаптивное дает намного более качественные сигналы по сравнению со стандартным скользящим средним
- Более быстрая реакция на изменения на рынке
К минусам стоит отнести то,
что инструмент плохо работает на маленьких таймфреймах, где достаточно сложно увидеть моменты пересечения адаптивных. Если же есть желание работать на небольших временных промежутках с этим инструментом, то лучше использовать в стратегии сразу три линии. И в моменты, когда две накладываются одна на другую, третья позволит фильтровать эти точки.
В данном случае актуальны те же правила, что и в работе с обычными МА, которые активно используются самостоятельно или в комбинации с другими инструментами:
- Если стоимость выше АМА, а сама линия растет, это сигнал на покупку
- Если стоимость ниже адаптивной Мoving Average и она снижается, это сигнал на продажу
- Позиции открываются и закрываются только в том случае, если падение или рост линии демонстрируют угол 45 градусов
Скользящая Кауфмана раньше , игнорирует явно боковое движение. Когда стоимость идет в определенном направлении и в тренде, повышает свою чувствительность и располагается дальше от цены, во флэте чувствительность снижается и линия подходит к цене близко-близко. Период расчета можно менять, поэтому АМА позволяет действительно снизить количество генерируемых сигналов в сравнении с остальными скользящими, где период фиксированный.
На скользящих средних строится множество индикаторов, а также большое количество стратегий и тактик. Одной из самых простых является пробой Moving Average ценовым графиком. Её предлагают для использования некоторые трейдеры, а также большинство форекс-учебников. Но так ли хорошо она работает?
Суть тактики следующая. Для торговли нужно открыть терминал и установить на него обычную скользящую среднюю. Например, с 21 периодом для часового графика. Валютная пара подойдёт любая из широко используемых, а вот слишком динамичные лучше не брать, как и малоизвестные.
Наносим на график Н1 простую скользящую среднюю с периодом 21 и получаем такую картину.
1.Свеча пересекла скользящую среднюю сверху вниз и закрылась ниже её уровня, продаём.
2.Если свеча пересекла данный индикатор снизу вверх, а затем закрылась выше её уровня, покупаем.
Казалось бы, что сложного? На самом деле ничего. Но, стоит проверить эту тактику по любому графику, как выясняется, что отрабатывается она не так уж и часто.
Жёлтым обозначены ситуации, когда правила дали результат, красным – когда не дали. Как видно на графике, такая тактика отрабатывается очень плохо. Если стоп-лоссы будут превышать тейк-профиты – прямой путь к разорению.
Значит, скользящая средняя с пересечением никакой нормальной прибыли гарантировать не может. Пошаговые действия обещанного результата не дают. Но комбинации этого индикатора вполне успешно используются в работе специалистов, так почему бы не попробовать?
Совместим известный метод пересечения двух скользящих средних и метод пересечения графика ценами. Нанесём на показанный выше график ещё одну Moving Average (MA) с более долгим периодом – например, 60. Сделаем её красной для различия. По правилам использования МА, когда более короткая (в данном случае синяя) скользящая средняя пересекает более длинную (в данном случае красную), это сигнал к открытию сделки в сторону пересечения.
Условия работы по стратегии
После того как вы настроили себе такой график, можете ждать подходящих сигналов. Как можно заметить, пролистав историю цен, обычно сначала происходит пересечение МА графиком, затем, через 2-10 свечей, синяя пересекает красную, и тогда возникает сигнал ко входу в рынок.
На графике видно, что пересечение свечой МА возникает раньше, чем само пересечение скользящих средних. Иногда наблюдаются долгие откаты, НО обе скользящие средние при этом служат уровнями поддержки/сопротивления, поэтому на них можно ориентироваться. Пересечения МА должны быть явными – либо до этого они не сплетались, либо наблюдается явный взлёт/падение.
Вход на покупку.
- График пересёк любую из скользящих средних снизу вверх.
- Свеча закрылась над ценами.
- В течение 2-10 следующих периодов (баров, свечей) синяя линия пересекла красную снизу вверх. При этом пересечение должно быть очевидным и достаточно резким, а не походящим на переплетение.
- После входа в рынок стоп-лосс ставим на 10-20 пунктов под нижней скользящей средней и в дальнейшем передвигаем.
Вход на продажу.
- Графиком пересечена любая из МА, сверху вниз.
- Свеча закрылась под ценами.
- В течение последующих 2-10 периодов (свечей, баров) синяя линия прошла через красную сверху вниз. Пересечение – довольно резкое, не похожее на переплетение.
- Стоп-лосс на 10-20 пунктов выше той скользящей средней, которая находится наверху. Далее его нужно передвигать в соответствии с движениями МА.
Вместо тейк-профита в обоих случаях устанавливаем трейлинг-стоп, либо передвигаем снятие прибыли в уровень безубыточности.
Обратите внимание!
1. Между первым и вторым сигналом свеча не должна пересекать МА в обратную сторону! Максимум туда могут заходить тени.
2.На протяжении того времени, пока будет открыта сделка, следите за скользящими средними – они являются дополнительными уровнями поддержки и сопротивления.
Как видим, при совмещении двух разных сигналов подходящих моментов для входа стало существенно меньше, но и процент прибыльных сделок резко увеличился. МА постоянно служили уровнями поддержки/сопротивления. Фактически, удавалось поймать целый тренд!
Используя данную стратегию, будьте осторожны и внимательны – как к изменениям в фундаментальных данных, так и к движению цены и индикаторов. Помните, что МА всё-таки является запаздывающим. Поэтому не забывайте о стоп-лоссах и своевременно снимайте прибыль.
Мы разбирали пару вариантов использования мувингов в торговле, сегодня же сосредоточимся на ТС, построенной на двух МА. Такой стиль работы применяться может на любом инструменте и без ограничений по временным интервалам. При должной сноровке можно выйти на долю прибыльных сделок больше 60%, к тому же стратегия на двух скользящих средних проста в освоении, так что подойдет даже новичкам.
Основа стратегии
Напомним, moving average усредняет значения цены за определенный временной промежуток. В нашей торговой системе использоваться будет 2 moving average, но периоды для них следует задать разные .
Пересечение не единственный сигнал, который будем учитывать. Рекомендуем обращать внимание:
- на расстояние между линиями индикаторов и их наклон. На трендовом рынке мувинги не параллельны друг другу, расстояние между ними увеличивается;
- положение цены относительно линий (особенно относительно тяжелой МА);
Если цена буквально «прилипла» к индикаторам, постоянно пробивает их в обе стороны и не может надолго отойти от МА, на рынке флет. Торговать в это время по сигналам скользящих средних не стоит.
- пересечение МА – основной сигнал. Оно указывает и направление сделки, и момент для ее заключения;
- можно работать и на отбой цены от тяжелой МА. Если тренд не меняется, то часто этот момент совпадает с завершением коррекции.
На истории можно подыскать практически идеальные точки входа, но и ложных сигналов хватает. Без дополнительных фильтров торговать просто по пересечению мувингов слишком рискованно .
Не забывайте, что сигнал со стороны МА всегда поступает с задержкой в несколько свечей. Так что если точки входа не фильтровать, то часть сделок будет закрываться с убытком именно из-за этого. Вы будете покупать опцион как раз тогда, когда первый импульс уже прошел и начинается небольшая коррекция.
Какие периоды выбирать?
Это основная сложность при построении торговой стратегии и универсального набора параметров не существует. Придется вручную поработать на истории и подобрать периоды обеих МА.
Вам нужно будет балансировать между скоростью получения сигнала и его надежностью. Чем меньше период, тем резче будет реагировать индикатор на изменение цены, при крупном – будет слишком большим запаздывание.
Если работать будете на малых временных интервалах, то в стратегии 2 moving averages можно посоветовать связку периодов 5 и 10 или 6 и 14. Такие настройки подойдут для таймфреймов до m15, для прочих придется подбирать вручную, можете поэкспериментировать со значениями 30 и 100, 15 и 50, 20 и 60. В любом случае период тяжелого мувинга должен быть как минимум в 2-3 раза больше чем у быстрой МА .
Какие фильтры добавить к торговой системе
На роль фильтров неплохой подойдут осцилляторы Stochastic (14, 3, 3) и RSI (14). Ориентироваться будем на положение индикаторов относительно уровней перепроданности и перекупленности, а также на положение относительно срединного уровня.
Для покупки опциона Call нужно:
- пересечение быстрой и медленной МА;
- на Стохастике обе линии должны быть направлены вверх;
При этом они не должны входить в область перекупленности. В настройках границы зон перепроданности и перекупленности выставьте равными 20 и 80 соответственно.
- RSI в момент получения сигнала должен находиться выше уровня 50. Желательно, чтобы он не заходил в область перекупленности.
Срок экспирации выбирайте равным как минимум 2-3 свечам, лучше больше. Если цена сразу идет в нужном направлении, то и после 4-5 свечей чаще остается в прибыльной зоне. Но если начинается небольшой откат, то срок экспирации в 4-6 свечей повысит ваши шансы переждать его и получить прибыль.
Стратегии Golden Cross
Эта ТС известна на форекс и предполагает использование только 2 скользящих средних. Торговый прием используется скорее не для входа в рынок, а для определения смены тренда, понадобятся две простые скользящие средние с периодами 50 и 200.
Как вариант более быстрого Golden Cross можно поработать с парой SMA с периодами 10 и 30. Эту комбинацию некоторые используют и как самостоятельную торговую стратегию. Вопрос только в надежности сигналов.
В профильной литературе можно найти трейдеров, успешно работавших на пересечении одних лишь moving averages. Jim Rohrbach, например, торгует на фондовом рынке только на паре SMA 15 и 30.
Заключение
Стратегия на 2 скользящих средних несложная, но при этом эффективная если добавить в нее фильтры на вход. Вообще moving averages – один из самых популярных индикаторов в трейдинге, в том или ином виде его использует большинство трейдеров.
В случае с БО торговая система на 2 МА удобна тем, что дает четкий сигнал на вход, не заметить его просто невозможно. Остается, правда, проблема фильтрации сигналов, да и поступают они с запаздыванием в несколько свечей, но несмотря на это можно добиться доли прибыльных сделок больше 60%.
Все типы MovingAverage (или Скользящая средняя) выполняют анализ цены и фильтрацию случайных колебаний для выявления устойчивых тенденций. За счет этого любая торговая стратегия на скользящих средних будет высокоэффективна на трендовом рынке, и как самостоятельная система, и в комбинации с иными индикаторами.
Напомним: скользящая средняя – индикатор технического анализа на методике расчета средних значений рыночной цены. Положение относительно скользящих средних отражают текущую психологию инвесторов: быки – торгуют выше границы, медведи – топчутся под ней. МА представляют собой динамические трендовые линии, отражающие состояние ценового баланса, на котором рыночные игроки и принимают текущие решения о покупке/продаже.
Торговая стратегия на скользящих средних использует динамические линии MA как линии поддержки/сопротивления. На этой методике построены многие популярные индикаторы, такие как линии Боллинджера (Bollinger bands) или конверт (Envelopes).
Основные типы индикаторов MA
Во все торговые платформы обычно встроены скользящие средние:
- EMA (Экспоненциальная): самая чувствительная, max вес имеют последние значения. Используется на малых периодах слабо- и средневолатильных активов.
- SMA(Простая): все бары в процессе расчета имеют одинаковый вес. Для любых активов на периодах свыше 50.
- LWMA/WMA(Линейно-взвешенная): применяет жесткий расчетный метод на базе абсолютных значений последних баров.Работает в основном применяется на фондовых активах.
- SMMA(Сглаженная): в расчет берет бары за пределами указанного периода, что, соответственно, увеличивает период расчета. Самая малоподвижная. На Форекс применяется редко.
Торговая стратегия на скользящих средних может использовать усовершенствованные варианты:
- HMA (Сглаженная Халла): усреднение методом квадратного корня. Отлично показывает точки перелома тренда. Можно посмотреть здесь .
- АМА (Адаптивная): метод расчета и условия среднего меняется для разных параметров цены. Эффективна на фьючерсных инструментах.
- DEMA (Двойная) или тройная (TEMA) экспоненциальная: убирают весь «ложный шум» и показывают наиболее устойчивый тренд.
- Динамическая экспоненциальная (VIDYA): расчет параметров EMA зависит от текущей волатильности торгуемого актива. Самый чувствительный вариант.
- Адаптивная Кауфмана (PeriodAdaptiveMA): отчет ведется от начала каждого таймфрейма. Дает самую «корректную» цену, приближенную к оптимальной (например, за день).
Применение в торговой практике
Задача скользящих средних – определение параметров тренда: направления (движение линии вверх/вниз) и силы (угол наклона линии). Рост «длинной» (более 100 дней) MA говорит о долгосрочной восходящей тенденции, а падение – о медвежьем тренде. Чем больше угол наклона MA – тем сильнее текущее направление. Уменьшение угла наклона (то есть разворот к горизонтальному положению) означает ослабление тренда.
Период расчета MA зависит от конкретных торговых целей, так как значение длины сглаживания требует выбора между чувствительностью индикатора и надежностью сигнала.
Важно: чем больше период MA, тем более «длинный» тренд она анализирует и более надежным будет ее торговый сигнал. Уменьшение периода расчета усиливает влияние ценового шума и снижает точность, поэтому применять такую MA можно только на коротком периоде.
Торговая стратегия на скользящих средних использует все виды биржевых цен (open/close, max/min, а также средние и средневзвешенные), но чаще всего берут цену close – как самую корректную для анализа по истории. Линии MA показывают естественные ценовые границы возможных коррекций.
Традиционно используются наборы как минимум из трех средних, каждая из которых отвечает за свой тренд:
- краткосрочный – быстрая MA, периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20(21), 25;
- среднесрочный – средняя MA, периоды от 50 до 100, (50(55), 89, 100);
- долгосрочный – медленная MA, периоды от 100 и выше, (150, 200 и 365).
Самые популярные комплекты для таймфреймов:
- M15 и менее –– 5, 8, 13, 20, 34, 50(55) и 144;
- H1 – 8, 20, 34, 50(55), 89 и 144;
- H4 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 144;
- D1 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 200;
- MN1, W1– 8, 13, 21, 55, 133, 200 и 365.
Кроме того, методику MA можно применить к данным других индикаторов (чаще всего - осцилляторов).
Основные методы торговых стратегий на скользящих средних
Считается, что если рыночная цена выше текущего значения MA, то тренд – восходящий, если ниже – нисходящий.
Метод расположения цены относительно линии скользящей: бычий сигнал появляется при пересечении ценой линии MA (любого типа) СнизуВверх и далее цена идет выше MA. Медвежий сигнал – если пересечение происходит СверхуВниз и цена после этого продолжает двигаться ниже линии индикатора.
Пример пробойной торговой стратегии на скользящих средних:
Метод пересечения двух (и более) средних: если быстрая MA пересекает медленную СверхуВниз – сигнал на продажу, если СнизуВверх – на покупку. Конструкцию, когда MA(50) уходит выше MA(200) называют «золотым крестом», аналогичное медвежье пересечение – «смертельным крестом».
Параметры выхода по торговой стратегии на скользящих средних: StopLoss на длинной позиций ставим на самую низкую (Low) цену последнего бара перед моментом пересечения, для короткой - на цену High. Если до отработки TakeProfit или StopLoss происходит новое пересечение – позицию закрываем. Стопы можно размещать за линией MA и передвигать вслед за ценой.
Метод ценовой полосы: вместо одной линии по цене закрытия строятся две MA по max и min цене. Верхняя: линия тренда при нисходящем рынке, нижняя - при растущем. Вход в рынок – при пересечении ценой линий индикатора.
Пример торговли по методу конверта:
По данной схеме работает знаменитая торговая система Сидуса:
Метод процентного конверта: на ценовом графике размещаются три MA: основная линия и выше/ниже основной, на некотором процентном расстоянии. Входим в покупку, если цена пересекает верхнюю линию СнизуВверх, или открываем продажу, если происходит пробой ценой нижней линии СнизуВверх. При достаточно широком ценовом канале можно также торговать на отбой от границ внутрь канала.
Пример торговой стратегии на скользящих средних с использованием нескольких индикаторов Боллинджера:
Важно: для любого рынка прорваться выше падающей линии MA гораздо труднее, чем пробить СверхуВниз растущую скользящую среднюю. Это означает, что при пробое средней новая динамическая поддержка всегда получается более сильной, чем сопротивление.
Обязательно нужно проверять, как ведут себя выбранные МА на ценовом графике периода, большего чем тот, на котором планируете открывать сделки. Например, для торговли внутри с помощью EMA(20) и EMA(50) контроль тренда нужно проводить на графике D1. Это, например, помогает избежать входа до завершения коррекции.
И в качестве заключения …
Следящие индикаторы MA эффективны только на трендовом рынке. Сегодня считается, что понятие момента пересечения быстрой/медленной MA в качестве торгового сигнала несколько устарело – нынешний рынок становится слишком волатильным и в целом более зависимым от фундаментальных событий.
За счет характерного запаздывания любая торговая стратегия на скользящих средних не обеспечивает входа строго в начале тренда и выхода в конце, но она дает возможность торговать в направлении самого стабильного движения. Поэтому именно варианты комбинированных стратегий с осцилляторами или иными трендовыми индикаторами помогут отфильтровать «ложные» сигналы, скомпенсировать отставание от текущей цены и снизить риск убытков.
