Трейдеры работают с трендовыми линиями также давно, как и с горизонтальными уровнями поддержки-сопротивления. Данный инструмент считается настоящей классикой технического анализа, и по сей день применяется в прогнозах от известных финансовых изданий (Bloomberg, DailyFX, Investing.com). Несмотря на то, что линии появились очень давно, на многих рынках они эффективно работают. Лично я применяю трендовые линии не только для общего понимания тренда , но и для реализации различных стратегий торговли. Разберёмся подробнее на примерах: что из себя представляют линии тренда, как их правильно строить и использовать.

Что такое трендовая линия?

Трендовая линия - это черта, проведенная между экстремумами по направлению тренда на графике цены. Она может иметь угол любой величины, т.е. быть направленной вниз, вверх или не иметь чёткого направления, располагаясь горизонтально.

Для справки: экстремум является критической точкой на графике, максимумом или минимумом за определенный промежуток времени. Экстремумы, как правило, определяются наглядно, именно по этой причине считается, что каждый трейдер на одном и том же графике может построить абсолютно разные трендовые линии.

Пример трендовой линии на графике.

Примечание к изображению:

Первые три точки касаются относительно чётко, последняя «4» - это ложный пробой линии, после которого тренд всё равно продолжился.

На том же участке графика нарисовать трендовые линии можно было бы иначе (это не считалось бы ошибкой), но об этом подробнее в следующем разделе статьи.

Построение трендовых линий

Есть несколько важных нюансов и правил, которые касаются построения трендовых линий:

2. построение производится по теням свечей или баров, либо их максимумам (минимумам), если тень отсутствует;

3. линия не должна пересекаться ценой по ходу движения;

4. допустимо наличие небольших (!) ложных пробоев трендовой линии тенью или промежутком не более 2-3 свечей (т.е. линия не должна идеально пункт в пункт проходить через экстремумы, она может и чуть-чуть не дойти до цены);

5. соединяются только экстремумы одного типа, т.е. нельзя соединять минимум и максимум, поскольку очевидно, что из этого ничего не получится.

В соответствии с этими правилами построен первый пример трендовой линии выше, за исключением ложного пробоя №4. Других важных теоретических правил нет, но есть практические ошибки, которые часто встречаются у начинающих трейдеров. Кратко рассмотрим их на примерах с графиками.

Как НЕ НАДО строить трендовые линии

Во-первых, не чертите линии на слишком мелких промежутках графика (руководство по верному выбору). Второстепенные трендовые линии важны, только с ними следует работать на соответствующем таймфрейме, который позволит чётко увидеть все экстремумы.

Как видите, для построения были взяты слишком близкие экстремумы на маленьком участке графика. Всё что нужно сделать в таком случае - перейти на более мелкий таймфрейм и строить аналогичные линии там. На данном участке графика и периоде они неуместны.

Во-вторых, не стоит чертить сразу несколько линий, в которых вы запутаетесь. Есть «уникумы», которые предпочитают работать с такими «веерами».

Да, безусловно, ошибкой это не назвать, ведь все линии на графике грамотно выстроены и являются так или иначе трендовыми, но сформировать конкретную точку зрения о рынке тоже невозможно. Кто-то даже пытается такие пробитые линии считать поддержкой или сопротивлением, есть такие аналитики и трейдеры. Из личного опыта могу сказать, что подобный подход лишь ухудшит торговый результат, поскольку будет слишком много некачественных сигналов на вход в рынок.

Хорошая техника построения трендовой линии

Заканчивать примеры лучше на правильном графике, чтобы качественная техника построения отложилась в сознании.

Кроме того, я приведу алгоритм из личного опыта, как лучше строить трендовые линии:

2. проследить динамику цены по экстремумам (вниз или вверх);

3. провести линию между двумя экстремумами, которая выглядит максимально естественно для текущего рынка.

Построение актуальных трендовых линий

Ещё один важный момент. На истории все линии хороши, но строить обычно нужно «на будущее», когда цены ещё не сформировались. Многие не понимают, как должна выглядеть линия по двум точкам, которая будет реально полезна и позволит оценить ситуацию в момент появления цен, а не спустя время.

Важно: ни я, ни кто-либо другой не знает, что произойдёт, когда цена будет у трендовой линии. Может быть пробой и смена тренда, наоборот - отскок, ложный пробой, и даже полностью непредсказуемый поворот. Если вы чертите трендовую линию, то она не управляет рынком, он всё ещё остаётся неизвестным. Мы можем судить лишь о минимальных статистически значимых вероятностях в поведении цен, и отскок от трендовой линии является далеко не самой часто срабатывающей моделью.

Как торговать по трендовым линиям

Поскольку трендовые линии существуют давно, то и подходов к их использованию очень много. Я остановлюсь на двух самых ключевых и тех, что сам использовал в торговле.

Вход на третьем касании

Довольно популярной стратегией торговли является отбой от трендовой линии или канала. Есть очень эффективные системы в таком ключе, но и не менее пагубные заблуждения. Лучший вариант - вход в сделку при третьем касании трендовой линии.

Условия простые:

Явное сопротивление на 3-ем касании у трендовой линии в виде свечи с хвостом (доджи) или 2-3 малых свечей (небольшой консолидации);

Цель - пробой последнего экстремума (дальше сидеть в сделке не рекомендую, очень часто бывает ложный пробой и разворот, исключением могут стать важные новости и высокая волатильность ).

Примеры на графике.

Пример одной из старых удачных сделок в терминале по USDJPY в январе 2016-го.

Как видите, цена протестировала трендовую линию, были все основания входить в лонг. Удерживалась позиция в связи с важными новостями - решением по процентной ставке в Японии, которые спровоцировали сильное движение.

Важно: входить желательно именно на третьем касании линии (4-5-6 и т.д. не подходит, уже поздно, статистика будет гораздо хуже). Чем больше касаний, тем более очевиден для толпы тренд. «Умные деньги» будут стараться выбить с рынка всех, кто «опоздал на поезд», а нам ни к чему оказаться в одном вагоне с этими «безбилетниками».

Пробой наклонной

Следующий вариант торговли с применением трендовой линии - это пробой наклонной. Довольно известным пропагандистом такой стратегии выступает Денис Стукалин из Xelius Group, который каждую неделю выкладывает отчёты по сделкам на российском рынке, выполненных лично им, а также студентами на курсах.

Суть системы:

Вход в сделку осуществляется против локального тренда в момент пробоя трендовой линии (свеча должна закрыться за линией, на тени свечи не входим);

Цель - ближайшие экстремумы.

Пример на графике.

Вот как в реальном времени торгует фьючерсом на индекс РТС Денис Стукалин.

Индикаторы трендовых линий

При торговле на большом количестве инструментов строить трендовые линии самостоятельно не всегда удобно. Найти выход из подобной ситуации помогают индикаторы для автоматического построения трендовых линий. Их нельзя назвать сверхточными, но в качестве вспомогательных они вполне подходят. Для MetaTrader 4 есть огромное количество таких индикаторов, выделю три самых популярных:

Trend Lines Auto.

Пример графика с TrueTL .

TrueTL - в действительности один из самых качественных индикаторов линий. Как видите, он довольно чётко определяет некоторые линии тренда, но есть и те, о которых я упоминал в ошибках. Дополнительно к индикатору есть вариант с Alert, что позволит вызывать уведомления при подходе цены к трендовой линии.

Пример графика с Trendlines2 .

Trendlines2 рисует как нужные, так и ненужные линии с меньших таймфреймов, поэтому его часто нужно проверять вручную. В целом индикатор хороший, но уступает TrueTL. Система уведомлений c Alert отсутствует.

Пример графика с Trend Lines Auto .

Последний индикатор Trend Lines Auto - достойный конкурент TrueTL, но рисует только две линии, поэтому может упускать важные сигналы. Система Alert встроена в код индикатора.

Трендовые линии на форекс

Применение трендовых линий на форекс очень распространено, тем не менее, есть несколько нюансов:

На небольших таймфреймах очень много «шума», как следствие, ложных пробоев линий.

Пример того, как цены на валютных парах часто меняют направление.

Дополнительно приведём пример сильного «шума» на форексе, который способствует возникновению ложных пробоев.

Как правило, такая обстановка характерна для небольших таймфреймов (до H1) при наличии высокой волатильности из-за выхода новостей, сопровождаемых всплеском объёмов. Иногда подобная «пила» встречается и без веских причин. Ключевая её опасность в том, что она запутывает трейдеров, которые пытаются входить то в лонг, то в шорт, теряя деньги в обоих направлениях.

На форексе наиболее выгодно торговать пробои трендовых линий на относительно крупных таймфреймах (H1 и выше), поскольку рынок неустойчив и склонен к шуму. Лично я вообще предпочитаю D1, что мне позволяет искать затяжные движения, в которых есть шанс на приличный заработок как с помощью трендовых линий, так и без них.

Трендовые линии на фондовой бирже

В отличие от форекса фондовый рынок более разнообразен: здесь есть как резкие, так и стабильные инструменты. Если правильно подбирать активы для сделок, то можно прилично зарабатывать независимо от стратегии. Обратите внимание на примеры ниже.

Как видите, на американском рынке есть довольно предсказуемые индексы, например, S&P 500, Dow Jones. На них очень сложно ошибиться с направлением сделки, достаточно просто покупать от линии тренда, и это даст просто сверхвыгодный вход в сделку. Исключение - периоды экономических кризисов.

На российском рынке тоже довольно часто бывает «ралли» и можно просто брать актив от трендовой линии, получая огромный профит.

Конечно, подобная картина характерна далеко не для всех инструментов. Есть и резкие активы, по которым лучше ориентироваться на пробой линии, например, как торгует фьючерсами на мелких таймфреймах Денис Стукалин. В любом случае у фондового рынка преимущество в том, что он более предсказуем, и здесь есть длительные движения с минимальным шумом, что менее свойственно форексу, поэтому трендовые линии более применимы именно здесь.

В заключение отмечу: в сети блуждает много различных материалов, «псевдотехник» и индикаторов построения якобы «самых точных» трендовых линий без ошибок (В. Сперандео, ДеМарк и т.д.). Стоит сразу уяснить, что таких методов просто не существует, и всё, что там указано - это не более, чем «лапша» для новичков. Линии всегда субъективны, формализовать их на достаточно точном уровне слишком сложно. В плане техники лично я верю только первоисточникам, а именно книгам по техническому анализу (Д. Швагер , Дж. Мэрфи ). Если вы хотите профессионально работать с трендовыми линиями, то я рекомендую вам ознакомиться с вышеуказанными авторами, а также теми правилами, которые я изложил в статье на основе собственного практического опыта.

Здравствуйте, друзья. В этом материале я поведу речь о том, как строить трендовые линии и приведу примеры торговли по трендовым линиям.

Трендовая линия – это прямая, которая на бычьем (восходящем) рынке соединяет новые локальные минимумы цены, а на медвежьем (нисходящем) рынке соединяет новые локальные максимумы цены. Все просто, пример на картинке ниже.

Правила построения трендовых линий

Чем больше оснований соединяет трендовая линия – тем лучше. Минимум – 2 основания. То есть, нужно чертить линию так, чтобы цена касалась ее как можно большее количество раз.
Со временем трендовые линии теряют актуальность и их нужно корректировать или же чертить новые.
Не нужно чрезмерно стремиться к “художественной” красоте при построении трендовых линий. Иногда хвосты или тела свечей “выглядывают” за границы трендовых линий и это совершенно в порядке вещей.

Торговля по трендовым линиям

Смысл трендовой линии заключается в том, что это некий и с большой долей вероятности можно говорить о том, что цена от этого уровня отскочит. Так же трендовая линия указывает нам на текущие настроения на рынке: кого больше, покупателей (если тренд восходящий), или продавцов (если тренд нисходящий).

Классический пример торговли по трендовым линиям заключается в том, чтобы входить в рынок когда цена отталкивается от трендовой линии. Такой метод часто называют “отбойной стратегией” .
Второй метод входа – открытие позиции “на пробой” трендовой линии. Когда цена пробивает линию, нередко она формирует новый тренд, который мы и стремимся отработать, в случае применения данной методики, которую нередко называют “пробойной стратегией” .

Описанная выше пробойно-отбойная методика является примером простейшей . Конечно, ее можно дополнить какими-либо индикаторами. Или использовать в сочетании с другими торговыми стратегиями. В таком случае отскок либо пробой трендовой линии может быть для нас, например, неким усиливающим сигналом на вход в рынок или фильтром – если не было пробоя или отскока от трендовой линии, позиции мы не открываем.

Чуть подробнее остановимся на торговле по трендовым линиям, а именно на правилах входа

В случае открытия позиции по методу отбойной стратегии, вход в рынок безопаснее выполнять после закрепления цены – то есть дождаться следующей , подтверждающей, что текущий тренд не сломлен.
В случае открытия позиции по методу пробойной стратегии, вход в рынок так же лучше осуществлять после закрепления цены – дождаться подтверждающего бара. Он покажет нам, что пробой скорее всего не ложный и старый тренд сломлен.

Ложные пробои трендовой линии

При использовании пробойной торговли по трендовым линиям, нередки так называемые ложные пробои. Это значит, что цена, пробив трендовую линию, не смогла закрепиться и вновь вернулась за границы линии. Именно поэтому важно дожидаться закрепления цены – подтверждение пробоя трендовой линии.

Если цена, сделав пробой трендовой линии не смогла закрепиться и вернулась в границы линии, то такой факт можно расценивать как сигнал того, что текущий тренд продолжится и входить уже по правилам отбойной стратегии .

Угол наклона трендовой линии:

Существует наблюдение, что чем менее крутой угол наклона имеет трендовая линия – тем сильнее тренд и тем больше вероятность, что он сохранится. Если происходит пробой такой трендовой линии, то с большей долей вероятности следует ожидать некой консолидации (боковика или небольшого контр-тренда) и продолжения текущего тренда, нежели разворота.

И наоборот: если трендовая линия более крутая , то это означает, что такой тренд носит скорее краткосрочный характер и, в случае пробоя трендовой линии, весьма вероятен разворот цены и начало нового тренда.

Это можно объяснить тем, что более спокойный тренд является более “осознанным”, обусловленным объективными причинами – экономическими факторами и тому подобным. А вот резко возникший тренд с крутым углом наклона трендовой линии – это некий кратковременный ажиотаж, скорее всего не связанный с глобальными факторами, способными создать новый долгосрочный тренд.

Факты, усиливающие значимость конкретной трендовой линии:

Протяженность линии и таймфрейм. Чем больше протяженность линии и , на котором она нарисована – тем выше значимость линии.
Число касаний цены. Чем большее количество раз цена коснулась и отскочила от трендовой линии – тем линия сильнее.
Угол наклона. Чем более пологая трендовая линия – тем тренд силнее и, соответственно, значимее линия, его отображающая.

Определение целей – стоп-лоссов и тейк-профитов:

Любая торговая стратегия подразумевает определение целей взятия прибыли или фиксации убытков. При торговле по трендовым линиям можно применять множество различных методов для их определения: уровни поддержки-сопротивления, уровни Фибоначчи, ширину ценового канала тренда или же фиксированное число , основанное на неких вычислениях. Это обширная тема для отдельных статей.

А чтобы их не пропустить, подписывайтесь любым удобным способом: через соц.сети, , почтовую рассылку (никакого спама, гарантирую! ), с видео обзорами и другими интересными материалами.

Биржевые спекулянты понимают стремление ценового графика в определенную сторону. А таких направлений, как известно, всего два: вниз или вверх, то есть восходящее или нисходящее направление. Правда, часто бывает и боковое движение, он же флэт, но это зависит от фазы рынка.

Тренд на Форекс можно также назвать тенденцией, курсом, направленностью и т.д., как кому нравится. А как проще всего определить взятый рынком ценовой ориентир, учитывая скачкообразные движения графика? В этом трейдеру может помочь инструмент — линия тренда, о ней и пойдет речь ниже.

Что показывает линия тренда на ценовом графике?
Как правильно строить трендовую линию для определения тренда?
Как рационально использовать этот графический инструмент в процессе торговли?
Что такое полиномиальная линия тренда?

Линия тренда является старейшим, технически простым и очень эффективным инструментом графического анализа. Что она собой представляет? Если смотреть на изменение цен за короткий отрезок времени, то эти скачки могут ввести в заблуждение. Однако стоит взглянуть на движение ломаной кривой в течение продолжительного временного интервала – все становится понятным. Можно увидеть, например, что зигзаг в целом движется в определенную сторону до определенного момента, после которого меняет направление.

Линия тренда является своеобразным стержнем, по направлению которого «скачет» цена на графике.

Построение линии тренда

В общем процедура нанесения данного инструмента несложная. Классический способ построения основывается на проведении отрезка по так называемым областям поддержки и сопротивления. Простыми словами это соединение минимумов на восходящем графике или максимумов для нисходящей тенденции.

Вроде бы все просто. В действительности же построение данного графического инструмента — тонкое искусство. Чтобы отыскать верную тенденцию, нужно придерживаться определенных правил. Для нанесения на ценовой график, используем инструмент «трендовая линия» :

Линия тренда для нисходящего направления проводится над последовательно снижающимися ценовыми максимумами (локальный максимум ниже предыдущего).

Построение данного инструмента для восходящей тенденции — под возрастающими точками минимальных значений цен (локальный минимум выше предыдущего).

Точки, по которым строится трендовая линия называются опорными. В обоих случаях наименьшим количеством требуемых значений для построения линии тренда является две точки (как видим на рисунках выше). Однако более объективную и точную картину показывает тренд, подтвержденный третьей точкой.

Вообще, чем больше таких опорных точек, от которых отскакивает цена, тем больше вероятность того, что данный инструмент построен правильно и сигналы от него можно использовать для открытия позиций.

Вот наглядный видеоматериал по построению линий тренда, смотрим:

Как пользоваться линиями тренда на графике?

Удостоверившись в направлении рынка, проведя при этом линию тренда, можно использовать ее для открытия выгодных сделок. Суть в следующем: любая зародившаяся тенденция будет продолжаться определенное время. Поэтому для трейдера очень важно определить момент ее зарождения. Особенность использования данного инструмента такова, что грамотное распознавание тенденции позволяет не только определять крайние точки корректировочных движений, но и видеть момент перелома, изменения направления.

Для наглядности, давайте рассмотрим простой пример. Предположим, что мы столкнулись с восходящей тенденцией. Биржевой игрок в этом случае рассчитывает совершать сделки на покупку. В этом случае, граница инструмента будет означать ту зону, где нужно открывать позиции Buy, другими словами, когда цена дотронется до линии тренда, трейдеру нужно входить в сделку по направлению движения.

При нисходящей тенденции, все зеркально наоборот, приближение цены к линии тренда будет сигналом для входа в рынок с ордером продажи Sell. Все достаточно просто.

В тех случаях, когда зоны поддержки и сопротивления «пробиваются» графиком, можно предполагать, что тенденция меняется. А это – повод для открытия сделки в противоположную сторону.

Еще один вариант использования и построение трендовых линий, это их комбинирование, то есть создание своеобразного ценового канала. Как это сделать? Предположим, что мы построили ее для нисходящего направления. Отсюда, после первой опорной точки ищем первый локальный минимум и от него проводим параллельную линию нашей трендовой линии (нагляднее на рисунке).

Как видите, образовался нисходящий канал, который вы можете использовать при торговле. Если цена коснулась (или пересекла) верхнюю границу канала при нисходящем тренде, то открываем сделку на продажу Sell и выставляем на противоположной границе канала. Стоп лосс можно выставить на предыдущем локальном максимуме от уровня открытия позиции либо на .

Аналогичный принцип торговли можно использовать когда цена пересекла нижнюю границу (в этом случае, будет ордер на покупку Buy), или в целом для восходящего канала.

Данную тактику можно использовать как на отбой (пример такого рассмотрен выше), так и на пробой канала, как кому нравится. Более подробно про каналы на Форекс читайте .

Полиномиальная линия тренда

При нестабильном состоянии ценового графика, попеременном возрастании и убывании величин используют полиномиальную линию тренда. В данном случае она считается более точной, нежели обычная. Она вычисляет некие средние значения пиковых показателей цены, определяя так называемый доверительный интервал. Пример такой линии на рисунке ниже.

Полиномиальная инструмент характеризуется степенью полинома (количеством минимальных и максимальных значений графика). Главное отличие полиномиальной линии от простой трендовой – она не является прямой. Скорее – это сглаженная кривая (типа гиперболы или что-то в этом роде). В принципе, построение такой кривой возможно вручную, с использованием алгебраических вычислений.

Может быть куда проще воспользоваться автоматическими средствами (т.е. техническими индикаторами), но таких я пока не нашел, буду очень благодарен если подскажете в комментариях где такие можно взять и вообще существуют ли они? Жду Ваших отзывов.

Кроме этого не забывайте подписываться на обновления блога, чтобы не пропустить публикацию последующих интересных статей форекс тематики.

С уважением, Александр Сивер

Большинство трейдеров используют линию тренда (далее ЛТ) в своем анализе, а также для принятия торговых решений. Это делает ее важным, а, главное, рабочим инструментом технического анализа. Я подчеркнул «рабочим» потому, что придерживаюсь мнения — чем проще инструмент тех. анализа, тем больше трейдеров его учтут в своей торговле. А это в свою очередь повышает вероятность того, что цена будет с ним (в нашем случае с ЛТ) взаимодействовать.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что от правильно нарисованной линии тренда частично зависит, получим ли мы прибыль, или убыток в данной конкретной сделке.

Обычно ЛТ строят по двум точкам и в дальнейшем ожидают от цены примерно такого поведения, как на схеме:
Мы используем ЛТ в основном для торговли по тренду, однако есть и другие стратегии, когда торгуется пробой этой линии. Подробнее в статье — как торговать по линиям тренда.

Как правильно строить линии тренда

Другие факторы влияющие на качество линии тренда

Наклон линии тренда – понятие субъективное, т.к при смене таймфрейма наклон будет другой, а измерить угол – нереальная задача. Но если наклон слишком крутой, и вы видите, что цена не сможет выдержать такой темп, убираем линию с графика. Также и слишком пологий наклон не нужен, так как такой тренд можно приравнять к флету.
Таймфрейм, естественно, чем выше — тем лучше. Лично я начинаю рассматривать тренд с H1, потому что на мелких таймфреймах может штук 20 трендов за сутки смениться.
Если говорить о количестве касаний цены с линией тренда, то самый сильный сигнал и вероятность того, что тренд «выстоит», находится в точке 3-его касания, даже стратегия такая . Еще многие говорят о том, что чем больше касаний, тем тренд сильнее. Возможно… Однако нельзя отрицать тот факт, что каждое следующее касание приближает нас к концу тренда. Лично я, не пойду торговать девятый по счету отбой от линии тренда.

Линия тренда в Excel на разных графиках. Трендовые линии – как правильно строить их на графике и использовать в торговле на Форекс