Кросс-курсы — это важный инструмент. Кросс-курс евро, доллара и рубля

Кросс курс (англ. cross rate) или кросс котирование – это процесс обмена валюты, в котором курс одной валюты по отношению к другой, определяется через третью. Для этого вначале высчитывается значение каждой валюты в паре, например с американским долларом, а уже после определяется кросс курс для обмена.

Операции с кросс курсом

Для того, чтобы было более понятно о чем речь, рассмотрим ситуацию между покупателем и продавцом из разных стран. Например, из России и Канады. В этих странах разные национальные валюты и для совершения сделки нужно узнать соотношение их стоимости, рассчитать курс одной валюты к другой.

То есть провести расчет, в котором третьей валютой будет выступать американский доллар, и получить кросс курс. Сама процедура получения кросс курса будет состоять из следующих этапов:

• продажа рублей;
• покупка доллара США;
• продажа долларов США;
• покупка долларов Канады за доллары США.

В данной операции американский доллар является валютой, через которую высчитывается кросс курс пары CAD/RUB.

В приведенной выше таблице кросс курс CAD/RUB составил 47. Это значит, что за 47 рублей можно купить один канадский доллар.

Кроссирование

Кроссирование считается у инвесторов одним из самых лучших способов получить прибыль, ведь форекс (рынок обмена валют) – самый ликвидный рынок в мире.

Основные валюты Форекс:

• евро;
• доллар США;
• японская йена.

Применение кроссирования на рынке Форекс дает трейдеру и инвестору большую гибкость. Имеется возможность проводить сделки моментально с учетом кроссирования.

Что же скрывается под понятием «кроссирование»? На самом деле, это простой обмен валюты одного вида на другой. Данная операция является главной целью трейдинга на форексе.

В случае, когда инвестор или фирма хотят обменять один вид валюты на другой, брокер совершает данную операцию на рынке форекс.

Но огромный объем сделок совершают трейдеры, торгующие на рынке форекс с целью получить прибыль.

Они приобретают один из видов валюты по низкой цене, с тем, чтобы в будущем продать её по более высокому курсу, тем самым получая прибыль.

Спекуляции с использованием кроссирования не такое уж и простое дело. Чтобы совершать успешные сделки, необходимо обладать знаниями о , и не совершать

На Форекс есть возможность получить кредитное плечо, которое увеличивает размер используемого капитала в несколько раз. Поэтому, разумно вложив минимальную сумму денег,

Внимание! Большая доходность сопровождается существенными рисками потери капитала.

До начала торговых операций, до самостоятельного трейдинга рекомендуем

Напомним, что существует много способов получить практику, обрести необходимые навыки для ведения торговли на рынке форекс, при этом, не затрачивая реальных денег. Это и мини-счета, и демо-счета, которые позволяют первые сделки проводить без больших инвестиций.

Дополнительно ознакомьтесь с кратким видео о расчете кросс курсов:

Сегодня мы рассмотрим преимущества и недостатки торговли по кросс-курсам валют , а так же стратегии форекс на основе этих валютных пар.

Рынок Форекс работает с самыми разными активами, основу работы составляют спекулятивные операции, совершаемые участниками: кто-то покупает, а кто-то продает. Но торговля осуществляется с использованием не одной отдельной валюты, а пары, ведь в процессе заключения сделки по приобретению евро, к примеру, за него отдается определенная сумма в другой валюте – например, доллар США. Значит, в данном случае трейдер выбрал для работы пару EUR/USD.

Каждая из пар имеет свою цену, которая отображает соотношение одного актива к другому. Так, на первом месте в обозначении стоит базовая валюта, значение которой всегда равно единице, а на втором – котируемая. Котировка показывает количество котируемого актива, который нужно отдать за единицу базового. Так, если текущая цена EUR/USD равна 1.06205, это значит, что для покупки одного евро нужно потратить 1 доллар и чуть больше 6 центов.

В качестве базовой чаще всего выбирают американский доллар, который в прямых котировках стоит на первом месте. В обратных он находится на втором месте и выступает котируемым активом. Но все основные валютные пары включают USD и предполагают расчеты с ним.

Есть еще один тип пар, в состав которых не входит основная резервная валюта – это кросс-курс : EUR/CHF, CHF/JPY, AUD/JPY. Движение и волатильность кросс-курсов валют оказывает серьезное влияние на основные пары, сильна взаимосвязь и в обратном направлении, что нужно учитывать в работе. Невзирая на то, что в их составе нет американской валюты, расчет кросс курса осуществляется все равно с ее использованием.

Прогноз и анализ движения цены таких активов выполнять достаточно сложно, поэтому они не очень популярны и торгуются в основном мастерами, следящими за макроэкономическими показателями, экономикой отдельных государств, разрабатывающими собственные стратегии.

Особенности вычислений и формулы

Кросс-курс валюты определяется на базе доллара США. Есть три способа рассчитать показатели и они отличаются в соответствии с тем, какое место отведено USD в отношении валют, включенных в пару. Ведь он может выступать как в роли котируемого актива, так и в роли базового.

Методы расчета:

1) Обратные котировки – в качестве примера взято CAD/JPY, чтобы вычислить цену, используют еще две USD/CAD и USD/JPY.

Формула: A/B = USD/B: USD/A, здесь А – это курс приобретаемой валюты, В – той, которой платят. Получается: CAD/JPY = USD/JPY: USD/CAD = 113.83: 1.31 = 86.89

2) Прямые котировки – в расчетах EUR/AUD, к примеру, используют пары с долларом и данными валютами EUR/USD, AUD/USD.

Формула: A/B = A/USD: B/USD, обозначения те же.

Получается EUR/AUD = EUR/USD: AUD/USD = 1.06: 0.76 = 1.39

Формула: A/B = A/USD х USD/B, обозначения те же.

Получается: EUR/JPY = EUR/USD х USD/JPY = 1.06 х 113.75 = 119.93

Стратегии форекс на кроссах

И вот несколько примеров торговых систем этого сайта:

Преимущества и недостатки торговли

Как правило, популярные валютные пары данного типа обладают достаточно низкой волатильностью и на уровень цен могут оказать влияние даже спекуляции определенных участников рынка. Нередко они анализируются в отношении основных валют, через пары с долларом.

Задумываясь о том, как работать с выбранным кросс-курсом, нужно помнить про основные правила и виды анализа. Так, если в Японии, к примеру, по определенным причинам экономика постепенно становится более слабой и намечается кризис, а в Китае по тем или иным причинам прогнозируют резкий подъем, в процессе торговли есть смысл продавать йену и активно скупать юань. Но это исключительно в том случае, если в работе используются юань и иена, так как речь идет только о них.

Но если речь идет уже про пару USD/CNY, то совсем не обязательно, что валюта США начнет падать, а китайская – вырастет в данном соотношении. То же самое касается и доллара/иены, ведь тут уже речь идет и про учет экономической стабильности США в отношении каждой из валют. Поэтому в торговле нужно учитывать актуальные факторы.

Основные преимущества торговли кросс-курсами:

Михаил Адамов

Время на чтение: 7 минут

А А

Кросс-курсом называют соотношение между курсами двух валют. Однако есть один важный нюанс – отношение одной валюты к другой определяют на базе курса выбранных валют относительно третьей валюты – доллара США. К примеру, значение курса йены по отношению к швейцарскому франку имеет вторичное значение в виду того, что в основе курсового расчета данной пары лежит курс USD.

Для чего нужен кросс-курс валют?

К большей части операций, проводимых на Форекс, причастен доллар США, но также существует отдельная группа курсов без его присутствия. Она названа кросс-курсами , проводить с ней работу намного сложнее, нежели с . К ее использованию прибегают трейдеры, имеющие большой опыт торгов.

Таким образом,пользуясь кросс-курсами, можно существенно расширить свои возможности, пока другие стоят на позиции «за» или «против» американского доллара.

Знатоки Форекса утверждают, что в валютной паре каждая из них занимает определенное положение, однако о кросс-курсах нельзя говорить однозначно, подобной привязки не существует.

Каково соотношение в кроссах, зависит от того, какая сторона выставляет котировку. Предположим, это сделала Канада CAD/EUR, следовательно, доллар этой страны считается базовым, а котировка называется обратной. Если же инициатива исходит от Евросоюза, то пара имеет другой вид EUR/CAD. Есть исключение – это британский фунт (GBP), он всегда представляет базовую валюту.

Еще один пример, наглядно иллюстрирующий необходимость кросс-курсов. Как понимать информацию экономических новостей о подъеме в экономики Канады и сведения индикаторов о том, что скоро наступит спад в экономической сфере Австралии? В принципе, ясна зависимость цены государственной валюты от экономического благополучия данной страны. И на основании новостей можно предположить возрастание доллара Канады и падение доллара Австралии, а значит — нужно приобретать CAD и сбывать AUD. Но не все так просто, совершение подобных операций относительно доллара США может привести к неоднозначному итогу.

Большинство операций Форекса проводится, как с прямыми, так и обратными котировками, а именно — с теми валютными парами, где присутствует доллар США. Операций с кроссами значительно меньше, и это придает рынку данных валют малую ликвидность.

При ином раскладе рынок, где преобладают кросс-пары, находился бы под влиянием крупнейших корпораций или фондов инвестиционной направленности. Они бы осуществляли постоянный контроль над кросс-курсами, что могло способствовать спекулятивной торговле валютой.Иными словами — торги находились бы в зависимости от желания крупных игроков.

Формула и методы расчета кросс-курса

Начинающие трейдеры считают, что при расчете котировки, относящейся к кроссам, достаточно основываться на знаниях об экономике тех государств, чьи валюты составляют пару. Это — заблуждение.

При вычислениях исключаются привычные способы. Известно три метода подобных расчетов. Каждый проводится исхода из того, каково место доллара США относительно валют, входящих в кросс-пару, какой валютой он является — базовой или котируемой.

Методика №1

Используются обратные пары валют. В примере фигурирует пара CAD и JPY. Для вычисления ее курса применяют еще две пары USD/CADи USD/JPY.

Вид формулы:

Я подобрал для посетителей нашего сайта лучшие кредитные предложения апреля 2019 года.

A/B = USD/B: USD/A , где

А – обозначение курса покупаемой валюты

В – обозначение курса той валюты, которой расплачиваются за покупку

Условные обозначения заменяются парами и далее, значениями:

CAD/JPY = USD/JPY:USD/CAD= 93,111: 0, 99979 = 93, 1305

Методика №3

Вышеописанные методы не делают акцент на ценах покупки или продажи. В них используют усредненные значения, получившие называние«стоповые котировки».

Лучший кросс-курс валют по мнению специалистов

Популярными евро-кроссами, по мнению специалистов, считаются пары, состоящие с одной стороны из евро, а с другой – из иены, фунта стерлингов или швейцарского франка.

Более привлекательными для проведения торгов являются пары с участием таких базовых валют, как фунт стерлингов, австралийский доллар, новозеландский доллар, при этом котировочной должна быть иена.Предложения по их процентной ставке относительно иены достаточно высоки.

Из-за тесной связи с ценой на нефть особо популярен канадский доллар в паре с иеной . По количеству запасов нефти Канада удерживает второе месте, что положительно повлияло на развитие ее экономики. Япония же находится в зависимости от импортных поставок нефти.

Однако при любых условиях, торгуя кроссами, необходимо искать значительные колебания цен и ориентироваться на большую величину спреда.

Существует большое количество валютных пар, которые используются трейдерами ежедневно для получения прибыли. Некоторые отдают предпочтение тем инструментам, которые напрямую зависят от стоимости доллара, кто-то ориентируется на евровалюту. Подбор той или другой пары может зависеть от волатильности инструмента, от условий предоставляемых брокером. С появлением такого понятия как курс валюты, появился еще один термин – кросс курс . О кросс курсах, часто можно услышать при обмене или покупке валюты в банке, в статьях и просто в сообщениях и финансовой аналитике. О кросс курсах есть масса информации, но мы рассмотрим понятие кросс курса в разрезе торговли валютными парами.

В этой статье вы узнаете:

• Что такое кросс курсы валют;
• Мы покажем пример ситуации, когда используется расчет кросс курса;
• Почему доллар и евро чаще всего используют в расчетах кросс курсов валют;
• Мы расскажем какие особенности кросс курсов позитивно влияют на сделку;
• Какие преимущества и недостатки в торговле кросс курсами на форекс.

Что такое кросс курсы валют

Для того, чтобы понимать значение этого термина давайте вначале разберемся в причине его появления. Исторически так сложилось, что в мире большинство валютных пар в своем составе имеют американский доллар. В зависимости от того, какое место в валютной паре занимает доллар, котировки валют разделяют на следующие виды:

1. Прямая котировка – когда единица иностранной валюты выражена в долларах. Примером такой валютной пары являются все пары, где на первом месте стоит обозначение американской валюты. К таким можно отнести USD/JPY (доллар/иена) или USD/CHF (доллар/швейцарский франк). Как видите, обозначение доллара США стоит первым в паре.
2. Обратная котировка – когда в валютной паре доллар выражен в определенном количестве иностранной валюты. К таким валютным парам можно отнести EUR/USD (евро/доллар) или GBP/USD (фунт/доллар)

Но бывают случаи и они очень частые, когда необходимо произвести обмен или покупку одной валюты за другую, причем ни первая, ни вторая не является американским долларом. Именно такая ситуация и привела к появлению кросс курсов и кросс котировок валют.

Кросс курс (англ. cross rate) или кросс котирование - это валютообменный процесс в котором курс одной валюты по отношению к другой, определяется через третью валюту. То есть это операция, в которой вначале высчитывается значение каждой валюты в паре, например с американским долларом, а уже после определяется кросс курс валют для обмена.

Пример операции с использованием кросс курса

Для того, чтобы было более понятно о чем речь, рассмотрим ситуацию между покупателем и продавцом из разных стран. Например, из России и Японии. В этих странах разные национальные валюты, такие операции не котируются на рынке и для того, чтобы совершить сделку нужно рассчитать курс одной валюты к другой. То есть провести расчет, в котором третьей валютой будет выступать американский доллар, и получить кросс курс. Сама процедура получения кросс курса будет состоять из следующих этапов:

1. Продажа рублей;
2. Покупка доллара США;
3. Продажа долларов США;
4. Покупка японских иен за доллары.

В данной операции американский доллар является валютой, через которую высчитывается кросс курс пары RUB/JPY.

Этот расчет является наиболее распространенным для получения курса, однако существуют случаи, когда в сделке одна из валют котируется с американским долларом, а вторая нет. Тогда используют американский доллар для определения кросс курса только для той валюты, которая не котируется с ним, по второй валюте берутся биржевые котировки.

Сегодня существует только один кросс курс EUR/GBP, который котируется напрямую, остальные прямых котировок не имеют.

Расчеты кросс курсов по валютным парам, связанным с американским долларом, как правило, проводятся по двум формулам:

Для пар с прямой и обратной котировкой умножаются

EUR/JPY = EUR/USD X USD/JPY

Для пар с прямыми котировками делятся

CAD/JPY = USD/CAD ÷ USD/JPY

Кросс курсы доллара и евро

Исторически так сложилось, что сегодня, главными валютами, используемыми в расчете кросс курсов, являются американский доллар и евро. Учитывая, что эти две валюты помимо всего, являются еще и доминирующими при международных расчетах, они несут порой максимальную нагрузку в периоды экономической нестабильности.

Проводя кросс операции в период экономических проблем, может получиться ситуация, когда резкие скачки по доллару или евро, будут сильно влиять на расчет курсов, что может быть невыгодным для одной из сторон сделки. В этом случае дилеры, иногда в качестве третьей валюты в расчете используют валюту страны, с более стабильной национальной экономикой. Например, в 2008 году в период кризиса, при расчетах кросс курсов дилерами использовались сырьевые валюты, такие как CAD (канадский доллар) и NZD (новозеландский доллар).

Поэтому не всегда использование доллара и евро в расчете кросс курса является оправданным. В конечном счете, использование кросс курса, является универсальным инструментом в валютообменных операциях, в котором может использоваться валюта любой страны.

Положительные стороны использования кросс курсов

Как мы уже сказали выше использование в расчетах кросс курсов американского доллара или евро не всегда оправданно из-за сильного влияния на эти валюты, большого числа экономических и политических факторов. А когда речь идет об операциях расчета с контрагентами из разных стран, это может привести к существенным потерям при обмене.

Возможность использования для расчета кросс курса, валют абсолютно любых стран, делает этот метод оперативным и универсальным, так как в расчетах нет необходимости использовать, например евро или доллар, расчеты происходят напрямую по валютам страны контрагента. Хорошим примером таких операций на сегодня, является покупка сырья в разных странах мира.

Особенности торговли кросс курсами на форекс

Кросс пары на форекс являются популярным инструментом заработка среди трейдеров. Несмотря на необходимость достаточной практики для торговли, они привлекают своей доходностью. Методика их прогнозирования и анализа движения немного усложнена, так как каждую валюту, которая входит в пару нужно вначале анализировать по отношению к американскому доллару, и лишь потом определять возможные движения по торгуемой паре.

Если вы все же решили торговать валютными инструментами, курс которых рассчитывается по кросс формуле нужно учитывать следующие особенности в торговле:

1. Такие валютные пары, как правило, имеют сильную волатильность в период выхода важных экономических новостей.
2. Кросс пары часто относят к спекулятивным, так как они хорошо подходят для таких стратегий как скальпирование, что вызывает повышенный интерес со стороны спекулянтов.
3. Требуется высокий запас прочности вашего депозита, так как обычно по «синтетическим валютным» парам брокеры берут высокую комиссию при открытии позиции.
4. Последняя особенность, это наличие хорошей практики торговли, так как приходится проводить комплексный анализ экономик стран, по которым количество подаваемой статистики в форекс календаре не всегда достаточно, чтобы иметь полное представление.

В заключение нашей статьи о кросс курсах валют мы хотим отметить, что чаще всего для торговли на форекс используют такие пары как EUR/JPY, GBP/JPY и EUR/GBP. Так же вы всегда можете посмотреть графики кросс-курсов валют в режиме реального времени.

Несмотря на все имеющиеся на сегодняшний день торговые и экономические отношения между государствами, не каждая из них имеет прямые торговые контракты с другой. Таким образом, некоторые страны, даже находящиеся в рамках определенного экономического сотрудничества попросту не имеют между собой торговых отношений.

Возможно для самой торговли такие перипетии и не являются важными критериями, в конце концов, определенной стране совсем не обязательно поставлять в другую то, что там есть и так. Но отсутствие должной экономической базы мешает выводить прямые валютные котировки, между двумя рассматриваемыми государствами.

Так или иначе, но у многих граждан возникает потребность расчета национальных денежных единиц этих государств. Такая потребность возникает у регулярных туристов, торговцев, но чаще всего — у трейдеров Форекс — рынков. Даже не смотря на всю свою негативную атмосферу некоторые экзотические валюты могут принести прибыль, если разобраться в их тонкостях. Но для выведения некой сравнительной силы одной экзотической монеты к другой применяются другие методы. Один из таких методов — кросс курс.

Кросс курс и его определение

Кросс — курс это соотношение двух определенных национальных денежных единиц по отношению к третьей. Такое уравнение применяется в отсутствие реальных котировок между двумя экзотическими валютами. Часто, в качестве синонима, используется выражение конверсия.

Определяется данный обмен валюты на основе данных, по официальному курсу валют (в реальном времени или на заданную дату), установленных ЦБ РФ, в России. В других странах курс устанавливается соответствующими органами.

Ориентируясь на официальный курс (также он может быть подсказан банком: ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк), может быть составлена обзорная таблица, позволяющая следить за кроссами онлайн, как, например, на главной странице портала. Такая таблица показывает конверсию основных валюты пар для торговли на Форекс. Также сюда включен российский рубль и китайский юань.

Правила расчета

Сейчас мы ознакомимся с тем, как считать кросс курс валютных пар. Расчет кросс-курса производится для тех иностранных дензнаков, которые не имеют официальных прямых котировок по отношению, например в России, к российскому рублю. Этим иностранным дензнаком может выступать, допустим, швейцарский франк. Его продажная и покумная стоимость не устанавливается ежедневно Центральным Банком России, а рассчитывается математическим методом на основе имеющихся данных по другому наименованию.

Следом, для расчета курса франка по отношению к рублю, необходимо выбрать единицу, имеющую прямые котировки и в РФ и в Швейцарии. Чаще всего это США либо евро. Эти валюты имеют торговый обиход практически во всех странах мира, а значит не составит труда найти соотношение доллара в сравнении с СHF.

Так как курсы меняются ежедневно, искать следует на конкретную дату. Котировки можно узнать в Интернете, например, на сайтах крупнейших банков. Либо, также, на нашем портале. Найдя котировку франка, сопоставляем ее с положением относительно USD российского рубля. Сопоставим, что, доллар например стоит 2 франка и 60 рублей. Здесь котировки даны лишь для примера. Составляем расчетное уравнение, где 2 CHF = 60 RUB. 2 франка равны 60 рублям.

Следом делим количество рублей на швейцарские монеты. 60/2=30. Соответственно 1 CHF = 30 RUB. Получается, что на выбранный день, покупка 1 швейцарского франка в рублях, заставила бы покупателя заплатить 30 RUВ за 1 CHF.

Обратный расчет

Но сколько франков придется уплатить для того, чтобы приобрести 1 рубль? Нехитрая логика подсказывает, что меньше одного. И в реальной жизни такая покупка мало вероятно что случится.

Но на торгах Форекс этот коэффициент также может быть важен для составления трейдерского прогноза. В конце концов, котировка может отражаться в обратной последовательности, то есть, от СHF к RUB.

Для того, чтобы произвести обратный расчет, нам необходимо поделить части вышеизложенного уравнения в обратно порядке. То есть 2 CHF/60 RUB. Если у вас есть под рукой калькулятор, то он высчитает вам число, равное 0,06666. Это и есть количество CHF, необходимых для покупки «деревянных». То есть, в нашем гипотетическом случае, вам понадобится меньше 1 сантима. Дробной сотой части франка.

Пользуясь такими нехитрыми вычислениями, вы всегда сможете рассчитать кросс интересующей вас валюты. Учитывайте, что проводить вычисления нужно только согласно действующим официальным котировками. Также, на сегодня, совсем нет необходимости проводить уравнение самостоятельно, так как в Интернете присутствуют котировки практически любой валютной пары.